مرور کلی استراتژی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مرور کلی استراتژی

چارچوب با محوریت VWAP ما مفاهیم غالباً غافل مانند گروههای انحراف استاندارد و VWAP های لنگر را برای باز کردن تمام پتانسیل های خود ناسازگار می کند.

شروع ساده

متداول ترین کاربرد VWAP یک قیمت متوسط با وزن داخلی است که از بازار آزاد به بازار بسته شده است ، که هنوز هم به خودی خود بسیار قدرتمند است.

هم محاسبه تجمعی آن و هم نقش مهمی که در تجارت نهادی ایفا می کند ، آن را به یک نیروی محرک در فعالیت بازار تبدیل می کند.

با حفظ همان نقطه شروع و ساختن خود به مرور زمان ، هر سهم معامله شده به ارزش خود می رسد. به عبارت ساده ، قیمت متوسط واقعی بازار را در کل جلسه معاملات نشان می دهد.

DAL chart example with only intraday VWAP appliedBlank DAL chart example with no indicators applied

DAL chart example with intraday VWAP and standard deviation bands appliedDAL chart example with only intraday VWAP applied

گروهها را بیاورید.

ترسیم باند های انحراف استاندارد در کنار VWAP یک سیستم شبکه مجازی را در نمودارهای ما ایجاد می کند ، عملیات قیمت را در مناطق مجزا تقسیم می کند و امکان هدف قرار دادن هدف را تعیین می کند که ما از قیمت متوسط بازار تجارت می کنیم.

برای انجام این کار ، ما از شاخص "intraday" رایگان خود استفاده می کنیم.

قیمت تمایل به رفتار متفاوت در مسافت های مختلف دارد ، با VWAP و گروههای انحراف به عنوان موانعی که آن مناطق متضاد را از هم جدا می کنند ، خدمت می کنند. نتیجه؟مناطقی از پشتیبانی و مقاومت در غیر این صورت پنهان.

vwap ، اما آن را طولانی تر کنید.

یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها در مورد VWAP این است که فقط در یک نمودار داخلی قابل اجرا است ، اما شما باید به طور متوسط با وزن وزن را تا روزهای قبل لنگر بزنید.

ما در حال استفاده از همان ریاضیات هستیم - فقط آن را کمی تغییر می دهیم تا روزهای متوالی را بدون تنظیم مجدد روزانه پیگیری کنیم.

چه دیروز باز باشد یا آخرین انتشار درآمدهای یک شرکت ، VWAPS از رویدادهای قابل توجه ، پنجره ای را برای احساسات بازار در یک بازه زمانی مربوطه ارائه می دهد و زمینه ای ارزشمند را به نمودارهای ما اضافه می کند.

DAL chart example with intraday VWAP, standard deviation bands, and the prior dayDAL chart example with intraday VWAP and standard deviation bands applied

DAL chart example with intraday VWAP, standard deviation bands, the prior dayDAL chart example with intraday VWAP, standard deviation bands, and the prior day

مرتب سازی از طریق تنظیمات.

ترکیبی از این مفاهیم به ما امکان می دهد تا رفتار بازار را تقسیم کنیم ، فرضیات احتمال بالاتری را در مورد حرکات نمودار آینده ایجاد کنیم و زمینه های پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنیم که می تواند برای ورودی ها و خروج های تجاری استفاده شود.

از آنجا ما کیفیت تنظیمات بالقوه را با استفاده از انواع معیارها و روشها ارزیابی می کنیم ، برنامه های تجاری ایجاد می کنیم و ریسک را با توقف های اولیه و مدیریت موقعیت مداوم تعریف می کنیم.

یکی از معیارهایی که ما ردیابی می کنیم - شیب VWAP - در اینجا با یکی از شاخص های زیرگروه سفارشی ما نشان داده شده است.

نشانگر اصلی را که در بالا به صورت رایگان نشان داده شده است ، امتحان کنید.

انعطاف پذیری

تأثیر VWAP - و در نتیجه استراتژی ما - محدود به یک نوع بازار خاص نیست. استفاده گسترده از آن توسط معامله گران نهادی ، در هر کجا که انجام معاملات را انجام می دهد ، آن را مؤثر می کند. اساساً در همه جا

تا زمانی که حجم کافی وجود داشته باشد ، VWAP باید نقش داشته باشد. برای خاص بودن ، ما اعضایی داریم که در حال حاضر چارچوب ما را به کار می برند:

  • آینده - ES ، NQ ، CL ، GC ، آینده ارز و غیره
  • سهام کلاه بزرگ ، میانه و کوچک
  • تجارت گزینه ها
  • رمز رمز

E-mini S&P 500 Intraday VWAP example

نمودار داخلی E-Mini S& P 500 (/es) از اول ژانویه 2019 با گروههای داخلی VWAP و باند های انحراف استاندارد اعمال می شود.

Bitcoin anchored VWAP example

نمودار ساعتی بیت کوین از آوریل 2021 ، با یک VWAP که از 7 آوریل قبل از یک صعود یک هفته ای به پایین اخیر است.

تطبیق پذیری

یکی از واضح ترین مزایای VWAP و گروههای انحراف استاندارد مرتبط با آن ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت باشد ، اما این تنها نقشی نیست که آنها در رویکرد ما بازی می کنند.

در حالی که ما از آنها برای ورودی های تجاری ، مدیریت ریسک اولیه/مداوم و خروج های نهایی استفاده می کنیم ، ما همچنین برای توصیف و متناسب سازی رفتار نمودار ، تفسیر عملکرد قیمت گذشته و فعلی ، به این ابزارها اعتماد می کنیم و حدس می زنیم که در مورد آنچه اتفاق می افتد حدس زده می شودبعد. ما مفاهیم اضافی مانند شیب و VWAP های لنگر بلند مدت را برای کمک به تحقق این اهداف نیز درج می کنیم.

این رویکرد ما را به دو مؤلفه جداگانه اما مرتبط تقسیم می کند: ارزیابی استراتژیک و اجرای تاکتیکی. قبل از تصمیم گیری در مورد کجا ، چه زمانی ، و نحوه ورود یا خروج از تجارت ، بسیار مهم است که ابتدا تعیین کنید که نمودار مورد نظر شما به هیچ وجه ارزش تجارت را دارد.

تطبیق پذیری

چارچوبی که ما اجرا می کنیم از هر جهت مغرضانه نیست. ما چهار نوع تجارت اولیه را آموزش می دهیم - دو مورد برای ادامه روند و دو مورد برای برگشت متقابل - که هر یک از آنها هر دو کاربرد طولانی و کوتاه دارند. شرایط غالب بازار در هر لحظه غالباً نشان می دهد که انواع تجارت به احتمال زیاد موفقیت را به همراه خواهد داشت و داشتن توانایی اصلاح برنامه حمله شما بر این اساس برای موفقیت بلند مدت بسیار مهم است.

بنابراین در حالی که تاکتیک هایی که شما به کار می برید (نوع تجارت ، زمان نگه داشتن معمولی ، اندازه موقعیت ، معیارهای ورود/خروج و غیره) ممکن است در پاسخ به محیط های مختلف تغییر کند ، مفاهیم اساسی که استراتژی ما را تشکیل می دهند ، همچنان در حال تاکتیک هستند. ما همچنان نمودارها را با استفاده از همان متولودولوژی ارزیابی می کنیم و نتیجه آن ارزیابی به تعیین نحوه پیشبرد ما کمک می کند.

اینجا را کلیک کنید تا نمونه های بیشتری از رویکرد ما را که به سال 2010 باز می گردد ، مشاهده کنید ، و نشان دهنده ماندگاری VWAP و توانایی آن در سازگاری با گذشت زمان است.

SPY Intraday VWAP example 2010

نمودار Intraday از جاسوسی از 20 سپتامبر 2010 با گروههای داخلی VWAP و گروههای انحراف استاندارد اعمال می شود.

SPY Intraday VWAP example 2022

نمودار Intraday جاسوسی از 21 آوریل 2022 با VWAP Intraday ، گروههای انحراف استاندارد و VWAP روز قبل اعمال می شود.

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد VWAP هستید؟

پشتیبانی و مقاومت پنهان؟

ما می دانیم که فقط حرف زدن به آن دشوار است ، بنابراین ما نمونه های نمودار دیگری را گردآوری کردیم.

AAL Intraday VWAP Example

AAL 4/28/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

ABBV Intraday VWAP Example

ABBV 4/13/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

AMAT Anchored VWAP Example

AMAT 4/7/22 - VWAP روز قبل

AMD Intraday VWAP Example

AMD 12/9/21 - VWAP Intraday با باند Dev + VWAP روز قبل

C Intraday VWAP Example

C 4/11/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

COP Intraday VWAP Example

COP 3/9/20 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

E-minis S&P 500 Intraday VWAP Example

S& P 500 1/2/19 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

MYL Intraday VWAP Example

MYL 7/29/19-VWAP با گروههای DEV + PD VWAP + 5-DAY VWAP

NCLH Intraday VWAP Example

NCLH 1/31/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

E-minis NASDAQ 100 Intraday VWAP Example

NASDAQ 100 1/10/22 - VWAP Intraday با نوارهای Dev + PD VWAP

NVDA Intraday VWAP Example

NVDA 4/21/22 - VWAP Intraday با نوارهای Dev + PD VWAP

ORCL Intraday VWAP Example

orcl 3/4/20 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

OCY Prior day VWAP Example

اکسی 6/10/20 - VWAP روز قبل

PYPL Intraday VWAP Example

PYPL 1/13/22 - VWAP Intraday With Dev Bands + PD VWAP

SBUX Intraday VWAP Example

SBUX 1/5/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

SCHW Intraday VWAP Example

SCHW 3/1/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

SLB Intraday VWAP Example

SLB 2/7/22 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

SPY Anchored VWAP Example

نمودار روزانه جاسوسی - گروههای VWAP و DEV که به 12/24/18 لنگر انداخته شده اند

TSLA Intraday VWAP Example

TSLA 3/17/21 - VWAP Intraday با نوارهای Dev + PD VWAP

TTWO Anchored VWAP Example

نمودار روزانه TTWO 2020 - VWAP به گزارش درآمد 5/18 لنگر انداخته است

TWTR Intraday VWAP Example

TWTR 4/9/20 - VWAP Intraday با گروههای انحراف

VZ Intraday VWAP Example

VZ 3/1/22 - VWAP روز قبل

ما به صورت رایگان ، به علاوه یک آموزش از ویژگی ها و تنظیمات آن ، شما را به صورت رایگان ارسال خواهیم کرد.

سوالی دارید؟

Twitter logo

YouTube logo

سهام ، معاملات آتی و تجارت فارکس حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون خطر امنیت مالی یا سبک زندگی افراد از بین برود. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

© 2022 TheVWAP LLC. کلیه حقوق محفوظ است.

سوالی دارید؟

سهام ، معاملات آتی و تجارت فارکس حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون خطر امنیت مالی یا سبک زندگی افراد از بین برود. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

رازهاي معامله گران موفق...
ما را در سایت رازهاي معامله گران موفق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سید مهدی موسوی بازدید : 72 تاريخ : سه شنبه 8 فروردين 1402 ساعت: 6:50

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه