آشنایی با مالی تصادفی با نمونه های بازار

آشنایی با مالی تصادفی با نمونه های بازار

خلاصه سبد خرید

کتابهای الکترونیکی VitalSource چیست؟

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع فونت ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

مقدمه ای برای تأمین مالی تصادفی با نمونه های بازار ، نسخه دوم مقدمه ای برای قیمت گذاری و محافظت در مدلهای مالی گسسته و مداوم ، با تأکید بر روشهای تحلیلی و احتمالی. این هم قدرت و هم محدودیت های مدلهای ریاضی در امور مالی را نشان می دهد ، و اصول حساب های تصادفی برای امور مالی را پوشش می دهد ، و تکنیک های مورد نیاز برای مدل سازی تکامل زمان دارایی های خطرناک را نشان می دهد. این کتاب در مورد طیف گسترده ای از موضوعات کلاسیک از جمله قیمت گذاری سیاه و سفید ، گزینه های آمریکایی ، مشتقات ، مدل سازی ساختار مدت و تغییر Numériere بحث می کند. همچنین به موضوعات ویژه مانند گزینه های عجیب و غریب ، نوسانات تصادفی و فرآیندهای پرش می پردازد.

جدید برای این نسخه

• فصل های جدید در مورد گزینه های مانع ، گزینه های جستجو ، گزینه های آسیایی ، قضیه بهینه توقف و نوسانات تصادفی
• شامل بیش از 235 تمرین و 16 مشکل با راه حل های کامل در دسترس بصورت آنلاین از منابع مربی
• بیش از 150 نمودار و شکل ، برای بیش از 250 در کل ، برای بهینه سازی ارائه اضافه شده است

57 نمونه برنامه نویسی اکنون برای اجرای روشها در کتاب ادغام شده است

به طور قابل ملاحظه ای آزمایش شده ، بنابراین برای استفاده در دوره یا خودآموزی ایده آل است

این کتاب با تمرینات فراوان ، مشکلات مربوط به راه حل های کامل ، نمودارها و ارقام و نمونه های کد نویسی R ، در درجه اول با هدف دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد در ریاضیات کاربردی ، مهندسی مالی و اقتصاد انجام می شود. این می تواند به عنوان یک متن دوره یا برای خودآموزی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین یک مرجع جامع و در دسترس برای محققان و پزشکان در این زمینه خواهد بود.

فهرست مطالب

معرفی. 1. دارایی ، اوراق بهادار و داوری. 1. 1تخصیص نمونه کارها و فروش کوتاه. 1. 2داوری1. 3اقدامات احتمال بی طرف خطر. 1. 4محافظت از ادعاهای احتمالی. 1. 5کامل بودن بازار1. 6مثال: بازار باینری. تمرینات2. مدل بازار زمان گسسته. 2. 1ترکیب زمان گسسته. 2. 2داوری و اوراق بهادار خود تأمین مالی. 2. 3ادعاهای احتمالی2. 4Martingales و انتظارات مشروط. 2. 5کامل بودن بازار و اقدامات بی طرف ریسک. 2. 6مدل بازار Cox-Ross-Rubinstein (CRR). تمرینات3. قیمت گذاری و محافظت در زمان گسسته. 3. 1ادعاهای احتمالی قیمت گذاری. 3. 2قیمت گذاری گزینه های وانیل در مدل CRR. 3. 3مطالبات احتمالی. 3. 4گزینه های وانیل محافظت می شود. 3. 5محافظت از گزینه های عجیب و غریب. 3. 6همگرایی مدل CRR. تمرینات4. حرکت براون و حساب تصادفی. 4. 1حرکت براون. 4. 2سه ساختار حرکت براون. 4. 3انتگرال تصادفی وینر. 4. 4انتگرال تصادفی Itô. 4. 5حساب تصادفی. تمرینات5. مدل بازار زمان مداوم. 5. 1مدل سازی قیمت دارایی. 5. 2. اقدامات داوری و بی طرف خطر. 5. 3. استراتژی های نمونه کارها خود تأمین مالی. 5. 4. مدل نمونه کارها دو دارایی. 5. 5حرکت هندسی براونیان. تمرینات6. قیمت گذاری و پرچین سیاه و سفید. 6. 1. PDE Black-Scholes. 6. 2. گزینه های تماس اروپایی. 6. 3. گزینه های اروپایی. 6. 4. شرایط و داده های بازار. 6. 5. معادله گرما6. 6. راه حل PDE سیاه و سفید. تمرینات7. رویکرد Martingale به قیمت گذاری و پرچین. 7. 1. ویژگی Martingale از انتگرال Itô. 7. 2. اقدامات احتمال بی طرف خطر. 7. 3. تغییر اندازه گیری و قضیه Girsanov. 7. 4. قیمت گذاری با روش Martingale. 7. 5. محافظت از روش Martingale. تمرینات8. نوسانات تصادفی. 8. 1. مدل های نوسانات تصادفی. 8. 2. تعویض واریانس تحقق یافته. 8. 3. گزینه های واریانس تحقق یافته. 8. 4. گزینه های اروپایی - روش PDE. 8. 5تجزیه و تحلیل آشفتگی. تمرینات9. برآورد نوسانات. 9. 1نوسانات تاریخی. 9. 2نوسانات ضمنی. 9. 3نوسانات محلی. 9. 4فهرست VIX®. تمرینات10. حداکثر حرکت براون. 10. 1. حداکثر حرکت براون را اجرا کنید. 10. 2. اصل بازتاب10. 3. چگالی حداکثر حرکت براون. 10. 4. میانگین Extrema Brownian هندسی. تمرینات11. گزینه های مانع. 11. 1گزینه های موجود در Extrema. 11. 2سد حذفی11. 3. سد ضربه زدن11. 4روش PDE. 11. 5گزینه های مانع محافظت. تمرینات12. گزینه های برگشت. 12. 1گزینه Lookback Put. 12. 2روش PDE.