میانگین متحرک یکی از انعطاف پذیرترین و همچنین متداول ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است. این امر در بین معامله گران بسیار محبوب است ، بیشتر به دلیل سادگی. در یک محیط روند بهتر کار می کند.

معرفی

در آمار ، میانگین متحرک صرفاً میانگین مجموعه خاصی از داده ها است. در صورت تجزیه و تحلیل فنی ، این داده ها در بیشتر موارد با بسته شدن قیمت سهام برای روزهای خاص نشان داده می شوند. با این حال ، برخی از معامله گران همچنین از میانگین های جداگانه برای حداقل روزانه و حداکثر یا حتی به طور متوسط مقادیر میانی استفاده می کنند (که آنها را با جمع بندی حداقل و حداکثر روزانه و تقسیم بر آن دو محاسبه می کنند). با این حال ، شما می توانید یک میانگین متحرک را نیز در یک بازه زمانی کوتاه تر بسازید ، به عنوان مثال با استفاده از داده های روزانه یا دقیقه.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید میانگین حرکت 10 روزه را ایجاد کنید ، فقط در طی 10 روز گذشته تمام قیمت های بسته را اضافه می کنید و سپس آن را با 10 تقسیم می کنید (در این حالت این یک میانگین متحرک ساده است). روز بعد ما همین کار را انجام می دهیم ، به جز این که ما دوباره 10 روز گذشته قیمت ها را می گیریم ، این بدان معنی است که قیمت آخرین مورد در محاسبات ما برای روز قبل دیگر در میانگین امروز نیست - این جایگزین شده است تا دیروز جایگزین شودقیمت. داده ها به این روش با هر روز معاملاتی جدید تغییر می کنند ، از این رو اصطلاح "میانگین در حال حرکت" است.

هدف و استفاده از میانگین های متحرک در تجزیه و تحلیل فنی

میانگین حرکت یک شاخص دنبال کننده روند است. هدف آن تشخیص شروع یک روند ، پیروی از پیشرفت آن و همچنین گزارش وارونگی آن در صورت بروز آن است. برخلاف نمودار ، میانگین های حرکت پیش بینی شروع یا پایان یک روند را پیش بینی نمی کنند. آنها فقط آن را تأیید می کنند ، اما تنها مدتی پس از بروز معکوس واقعی. این امر از ساخت و ساز آنها ناشی می شود ، زیرا این شاخص ها فقط بر اساس داده های تاریخی بنا شده اند. هرچه روزهای کمتر در حال حرکت باشد ، زودتر می تواند معکوس یک روند را تشخیص دهد. این به دلیل میزان داده های تاریخی است که به شدت بر میانگین تأثیر می گذارد. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال واژگونی روند را زودتر از میانگین 50 روزه تولید می کند. با این حال ، همچنین درست است که هرچه روزهای کمتری در محاسبات میانگین متحرک استفاده کنیم ، سیگنال های کاذب تری نیز می گیریم. از این رو ، بیشتر معامله گران از ترکیبی از چندین میانگین در حال حرکت استفاده می کنند ، که همه باید همزمان سیگنال را به دست آورند ، قبل از اینکه یک معامله گر موقعیت خود را در بازار باز کند. با این وجود ، تاخیر متوسط در حال حرکت در پشت روند نمی تواند کاملاً از بین برود.

سیگنال های معاملاتی

از هر نوع میانگین متحرک می توان برای تولید سیگنال های خرید یا فروش استفاده کرد و این فرآیند بسیار ساده است. نرم افزار Charting میانگین متحرک را به عنوان یک خط مستقیم در نمودار قیمت ترسیم می کند. سیگنال ها در مکانهایی ایجاد می شوند که قیمت ها از این خطوط عبور می کنند.

با استفاده از چندین میانگین

ما همچنین می توانیم به منظور از بین بردن "نویز" در قیمت ها و به ویژه سیگنال های کاذب (شلاق) ، که استفاده از یک میانگین متحرک واحد است ، از چندین میانگین متحرک به طور همزمان استفاده کنیم.

مزایا و معایب

دلیل محبوبیت میانگین حرکت این است که آنها چندین قانون اساسی تجارت را منعکس می کنند. استفاده از میانگین های متحرک به شما کمک می کند ضرر و زیان خود را کاهش دهید در حالی که اجازه می دهید سود خود را اجرا کنید. هنگام استفاده از میانگین های متحرک برای تولید سیگنال های تجاری ، همیشه در جهت روند بازار تجارت می کنید ، نه بر خلاف آن. علاوه بر این ، بر خلاف تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار یا سایر تکنیک های بسیار ذهنی ، می توان از میانگین های متحرک برای تولید سیگنال های معاملاتی مطابق با قوانین روشن استفاده کرد - بنابراین از بین بردن ذهنیت تصمیمات تجاری ، که می تواند به روان معامله گر کمک کند. با این حال ، یک نقطه ضعف بزرگ برای حرکت میانگین این است که آنها فقط وقتی بازار روند کار می کنند ، خوب کار می کنند. از این رو ، در دوره های بازارهای خرد شده که قیمت ها در یک محدوده قیمت خاص نوسان می کنند ، اصلاً کار نمی کنند. چنین دوره ای به راحتی می تواند بیش از یک سوم از زمان دوام بیاورد ، بنابراین تکیه بر میانگین حرکت به تنهایی بسیار خطرناک است. برخی از معامله گران به همین دلیل توصیه می کنند که میانگین های متحرک را با یک نشانگر اندازه گیری قدرت یک روند ، مانند ADX یا استفاده از میانگین های متحرک فقط به عنوان یک شاخص تأیید کننده برای سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

انواع میانگین های متحرک

متداول ترین انواع میانگین های متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک وزن نمایی (EMA ، EWMA) است.

میانگین حرکت ساده (SMA)

این نوع میانگین در حال حرکت به عنوان میانگین حسابی نیز شناخته می شود و ساده ترین و متداول ترین نوع میانگین متحرک را نشان می دهد. ما آن را با جمع بندی تمام قیمت های پایانی برای یک دوره معین محاسبه می کنیم ، که متعاقباً با تعداد روزهای دوره تقسیم می شویم. با این حال ، دو مشکل با این نوع میانگین همراه است: فقط داده های موجود در دوره انتخاب شده را در نظر می گیرد (به عنوان مثال یک میانگین حرکت ساده 10 روزه فقط داده های 10 روز گذشته را در نظر می گیرد و به سادگی تمام داده های دیگر را نادیده می گیردقبل از این دوره). همچنین اغلب به دلیل تخصیص وزنهای برابر به تمام داده های موجود در مجموعه داده ها مورد انتقاد قرار می گیرد (یعنی در 10 روز در حال حرکت قیمت 10 روز پیش از 10 روز پیش همان وزن را از دیروز - 10 ٪) دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند که داده های روزهای اخیر باید وزن بیشتری نسبت به داده های قدیمی داشته باشد - که منجر به کاهش تاخیر متوسط در این روند می شود.

میانگین متحرک با وزنی نمایی (EMA ، EWMA)

این نوع میانگین متحرک هر دو مشکل مرتبط با میانگین حرکت ساده را حل می کند. اولا ، وزن بیشتری را در محاسبه خود به داده های اخیر اختصاص می دهد. همچنین تا حدودی تمام داده های تاریخی را برای ساز خاص منعکس می کند. این نوع میانگین با توجه به این واقعیت که وزن داده ها نسبت به گذشته به صورت نمایی کاهش می یابد ، نامگذاری شده است. شیب این کاهش را می توان با نیازهای معامله گر تنظیم کرد.

نقل قول ها 15 دقیقه برای Nasdaq و 20 دقیقه برای NYSE و AMEX به تأخیر انداخت. کپی رایت © 2007-2022 Finviz. com. کلیه حقوق محفوظ است.

تجربه Finviz خود را ارتقا دهید

به هزاران معامله گر که با ویژگی های حق بیمه ما تصمیمات آگاهانه تری می گیرند ، بپیوندید. نقل قول های زمان واقعی ، تجسم پیشرفته ، پشتی و موارد دیگر.