خط رگرسیون خطی

رگرسیون خطی ، هنگامی که در زمینه تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، روشی است که با استفاده از آن می توان روند غالب تعداد x دوره های گذشته را تعیین کرد.

بهترین کارگزاران آلمان برای معاملات خط رگرسیون خطی

سرمایه

Capital. com CFD را در طیف وسیعی از بازارها با گسترش رقابتی و کمیسیون های صفر ارائه می دهد. این کارگزار همچنین برنامه Investmate ، محافظت از تعادل منفی و معاملات اهرم را ارائه می دهد.

87. 41 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

گودال

پیشرو در کارگزار فارکس و CFD از سال 2006 ، که در ایرلند ، استرالیا ، کانادا ، ژاپن ، ابوظبی و آفریقای جنوبی تنظیم شده است. Avatrade چندین سیستم عامل معاملاتی از جمله MT4/5 ، Trader Web ، برنامه تلفن همراه ، گزینه های وانیل و تجارت اجتماعی را ارائه می دهد.+1250 ابزار مالی ، محتوای آموزشی و مشتری چند زبانه پشتیبانی فعال 24/7. 20 ٪ پاداش خوش آمدید در کشورهای مجاز.

79 ٪ حساب های خرده فروشی با این ارائه دهنده پول خود را از دست می دهند.

فلفل

Pepperstone معاملات CFD را به معامله گران خرده فروشی و حرفه ای ارائه می دهد. مشتریان می توانند FX ، شاخص ها ، کالاها و سهام را در سیستم عامل های MT4 ، MT5 و CTRADER تجارت کنند.

CFDS و FX ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74-89 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهند.

بر خلاف یک میانگین متحرک ، که خمیده و به طور مداوم برای مطابقت با یک تغییر خاص از قیمت نسبت به محدوده داده مشخص شده شکل می گیرد ، همانطور که از نام پیدا می کند ، یک خط رگرسیون خطی خطی است. تعداد مشخصی از دوره های تعریف شده توسط کاربر طول می کشد و یک خط خطی را ترسیم می کند که به بهترین وجه متناسب با روند کلی است.

برای روشن شدن ، صرفاً قیمت فعلی و قیمت از تعداد X دوره های قبل و ترسیم خط بین این دو نیست. فعالیت بین این دو نقطه بسیار مهم است.

به عنوان مثال ، در دوره 50 روزه خاص در S& P 500 در زیر ، سود خالص بازار مثبت است. با این حال ، خط رگرسیون خطی منفی است. این مربوط به یک حرکت شدید در طول این دوره است. بیشتر اشکال رگرسیون خطی بر اساس میانگین یا میانگین است که باعث می شود آن را نسبت به Outliers حساس کند. از آنجا که میانگین قیمت در این دوره زیر جایی بود که در حال حاضر در آن قرار دارد ، خط رگرسیون خطی به طور منفی شیب دار است.

شکل خط رگرسیون خطی به سادگی طراحی شده است تا راهی دیگر برای ردیابی روند بازار نشان دهد.

از نظر مفهومی، رگرسیون خطی به این معنی است که می تواند پیش بینی کند که چگونه یک خروجی بر اساس یک ورودی تغییر می کند. در این مورد، صرفاً از داده های قیمت قبلی برای پیش بینی روند کلی داده های قیمت آتی استفاده می کند. البته این یک فرض ساده لوحانه است، اما روندها در طول زمان تا زمانی که اطلاعات جاسازی شده در بازار به طور مادی تغییر کند، همچنان ادامه دارد.

اگر خط رگرسیون خطی را روی یک دوره 100 روزه قرار دهیم، می بینیم که خط به طور مشخص شکل دیگری به خود می گیرد:

برای معامله گران روند، این ممکن است سیگنال های گیج کننده ای را ارائه دهد که خطوط رگرسیون 50 روزه و 100 روزه بسیار متفاوت هستند. کدام یک "درست" تر است؟

اولاً، هرگز توصیه نمی شود که از هر شاخص معینی به صورت مجزا استفاده کنید. قرار گرفتن در معاملات خرید/طولانی زمانی که خط رگرسیون دوره ایکس به سمت بالا است و معاملات فروش/کوتاه زمانی که خط رگرسیون دوره ایکس رو به پایین است، یک استراتژی معاملاتی سودآور نخواهد بود.

در حالت ایده آل باید متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما ساخته شود. کسانی که به قصد حفظ موقعیت در طول سال ها معامله می کنند، ممکن است یک خط رگرسیون خطی 200 روزه را برای نمودار روزانه اعمال کنند. کسی که موقعیت هایی را در چند دقیقه یا ساعت نگه می دارد، ممکن است یک خط رگرسیون خطی 20 دوره ای را برای نمودار 5 دقیقه ای اعمال کند.

اگر با میانگین متحرک جفت شوند، منطقی است که به خاطر مقایسه برابر، هر دو دوره یکسان باشند. برای مثال، در اینجا خط رگرسیون خطی با میانگین متحرک ساده 50 دوره ای (SMA) جفت شده است.

اگر دنبال کننده روند هستید و به سیگنال هایی که خط رگرسیون خطی و SMA در این دوره های خاص به شما می دهند اعتماد دارید، احتمالاً هر چیزی که مربوط به روند باشد را منتقل می کنید.

نمونه هایی از خط رگرسیون خطی در یک سیستم گسترده تر

خط رگرسیون خطی می تواند هنگام شناسایی روند در یک سیستم معاملاتی بزرگتر مرتبط باشد.

بسیاری از سیستم های معاملاتی بر این فرض استوارند که وقتی همه اندیکاتورها با هم مطابقت دارند، سیگنال تجاری در جهت خاصی داده می شود.

به عنوان مثال، می توانیم یک سیستم معاملاتی اختراع کنیم که شامل ورودی های تجاری بر اساس معاملات با روند مطابق با خط رگرسیون خطی 100 دوره و میانگین متحرک 100 دوره است.

با توجه به تغییر قیمت، می توانیم از کانال های کلتنر استفاده کنیم. برای کانال های کلتنر، از باندهای 20 دوره ای و ضریب 3 برابری میانگین محدوده واقعی استفاده خواهیم کرد.

1. فقط با روند معامله کنید، به این معنی که هر دو خط رگرسیون خطی 100 دوره و میانگین متحرک 100 دوره با هم مطابقت دارند.
2. هنگامی که قانون فوق صحیح است ، وقتی قیمت به باند پایین کانال Keltner رسید ، معاملات طولانی را انجام دهید. به همین ترتیب ، هنگامی که هر دو خط رگرسیون خطی و میانگین متحرک در یک بازار رو به پایین در توافق هستند ، لمس باند فوقانی کانال Keltner سیگنال برای کوتاه شدن خواهد بود.
3. برای خروج از تجارت ، می توانیم از تغییر روند استفاده کنیم - یعنی شیب خط رگرسیون خطی یا تغییرات متوسط حرکت (روبروی جهت تجارت) - یا لمس خط رگرسیون خطی.

همچنین توجه داشته باشید که با توجه به اینکه خط رگرسیون خطی به طور مداوم تغییر می کند ، این استراتژی بسیار دشوار است. چگونه و جایی که در نمودار نمایش داده می شود در حال حاضر صرفاً به بازار وابسته است ، نه جایی که در گذشته در مقطعی بود. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که براساس دانستن چگونگی ایجاد خطوط رگرسیون خطی برای متناسب با یک مجموعه داده خاص ، استنباط کنید.

مثال شماره 1

بیایید ببینیم که چگونه این کار در نمودار روزانه روغن خام WTI کار می کرد:

در اینجا ما یک یا دو سیگنال تجاری (که از طریق دو فلش سبز نشان داده شده است) داریم ، بسته به اینکه آیا شما مایل هستید بیش از یک بار همان مجموعه را انجام دهید. ما هر دو ابزار تأیید روند را مشاهده می کنیم.

ما لمس قیمت گروه برتر را در راه بالا نادیده می گیریم زیرا این معاملات برعکس این روند پیش می رفت. اما ما دو بار از باند پایین لمس می کنیم. این یک مجموعه محکم را برای انجام تجارت طولانی در جهت روند صعودی بازار ارائه داد.

برخی از معامله گران ممکن است فقط لمس اولیه را انجام دهند و لمس بعدی را نادیده بگیرند زیرا اساساً همان ایده تجاری است. علاوه بر این ، این ممکن است "دو برابر شدن" در یک موقعیت باشد و می تواند کتاب شخص (یعنی مجموعه فعلی معاملات زنده/باز) را متمرکز و وابسته به نتیجه خاص برای سود بسازد.

تجارت با لمس خط رگرسیون خطی (خط سفید) خارج شد.

مثال شماره 2

بیایید آن را در نمودار روزانه USD/SEK (دلار آمریکا در مقابل کرونا سوئدی) اعمال کنیم.

با استفاده از این جفت ارز در یک رکود اقتصادی ، ما با یک خط رگرسیون خطی 100 دوره ای شیب دار ، SMA پایین شیب دار و لمس باند فوقانی در کانال Keltner می بینیم.

بر اساس نمودار و قوانین ما که در بالا مقرر شده است ، اگر سیگنال نزدیک ما لمس خط رگرسیون خطی باشد ، این تجارت باز هم باز خواهد بود. با این حال ، اگر انعطاف پذیرتر باشیم و آن را به لمس SMA بپردازیم یا اگر یک خط مرکزی را در کانال Keltner اضافه کردیم ، بسته می شد.

نتیجه

یک خط رگرسیون خطی روشی آسان برای خواندن جهت کلی قیمت در طی یک دوره مشخص گذشته است. بر خلاف میانگین متحرک ، که برای مطابقت با ورودی وزن خود خم می شود ، یک خط رگرسیون خطی برای بهترین کار در یک خط مستقیم کار می کند.

خطوط رگرسیون خطی بیشتر به دوره بازه زمانی در نظر گرفته شده نسبت به میانگین های متحرک وابسته خواهد بود. بسیار نادر است که در درجه بندی عمومی یک میانگین متحرک بین ، به عنوان مثال ، 50 و 100 دوره ، پراکندگی های گسترده ای وجود داشته باشد. با این حال ، می توان تفاوت بزرگی بین یک خط رگرسیون خطی 50 دوره و یک خط رگرسیون 100 دوره داشت.

به تفاوت زیر توجه داشته باشید.

خط رگرسیون خطی 50 دوره ای + 50 دوره SMA

خط رگرسیون خطی 100 دوره + SMA 100 دوره

از یک خط رگرسیون خطی نباید خود سیستم استفاده شود. در عوض باید در زمینه یک سیستم تجاری بزرگتر - مکانیکی یا در غیر این صورت - که از سایر شاخص های فنی ، قیمت ، الگوهای شمعدانی ، سطح پشتیبانی و مقاومت و/یا تجزیه و تحلیل اساسی برای بهبود صحت تصمیمات تجاری استفاده می شود ، استفاده شود.

کارگزاران برتر

87. 41 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.