سیستم های Z برای طیف گسترده ای از بازارها استراتژی های بازرگانی آماده و آماده برای اجرا هستند. آنها مبتنی بر "تجزیه و تحلیل فنی" یا "شاخص های فنی" نیستند. الگوریتم های آنها بیشتر در کتاب سیاه ، برخی در وب سایت هکر مالی شرح داده شده است. برای جلوگیری از سوء تفاهم: آنها نباید تنها دلیل استفاده از Zorro باشند! ما شما را ترغیب می کنیم تا سیستم های خود را یاد بگیرید. توسعه استراتژی بی اهمیت نیست: اگر ناکارآمدی بازار به راحتی قابل مشاهده و بهره برداری باشد ، بسیاری از سیستم های تجاری این کار را انجام می دهند ، و ناکارآمدی به زودی سطح می شود. این اثر تعداد استراتژی های موفق را در کنترل نگه می دارد و به رمزگذارهای ماهر مزیت بزرگی نسبت به معامله گران کد می دهد.

سیستم های Z نسبتاً ساده هستند. هیچ یک از الگوریتم های اساسی از 25 خط کد فراتر نمی رود. با این وجود ، تمام سیستم ها با روشهای شرح داده شده در کتاب سیاه تحت یک روند توسعه و آزمایش محکم قرار گرفتند. نسخه های اولیه برخی از سیستم ها از سال 2012 در تجارت زنده بوده است. تمام نتایج تاکنون با شبیه سازی سازگار بوده است. ما دائماً سیستم ها را مشاهده می کنیم و الگوریتم های منقضی شده را با هرگونه بروزرسانی Zorro اصلاح یا جایگزین می کنیم.

هنگام استفاده از سیستم Z ، کورکورانه این کار را انجام ندهید ، بلکه توسعه سیستم را بیاموزید ، نحوه عملکرد آن را درک کنید و در نهایت آن را با سیستم خود جایگزین کنید. پنج دلیل خوب وجود دارد که چرا باید یک سیستم خود برنامه ریزی شده را ترجیح دهید. اولا ، شما این فرصت را دارید که استراتژی های بهتری نسبت به سیستم های Z نسبتاً ساده برنامه ریزی کنید. ثانیاً ، سیستم های معامله شده توسط بسیاری از افراد خیلی خوب کار نمی کنند - منحنی های قیمت ، به ویژه سهام ، حتی می توانند تحت تأثیر تعداد کمی از معامله گران به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گیرند. سوم ، وقتی دقیقاً می دانید سیستم ها چه کاری انجام می دهند و چرا ، می توانید با آرامش بیشتری روبرو شوید. چهارم ، شما با برنامه نویسی و آمار تجربه خواهید کرد - مهارت های ارزشمند نه تنها برای تجارت بلکه در زندگی کلی. و سرانجام ، شما نمی توانید ما را به دلیل ضرر و زیان سرزنش کنید.

اگر اکنون از سیستم های Z دلسرد هستید ، اما هنوز آماده توسعه سیستم های خود نیستید ، دوره ای مانند Bootcamp Algo را وارد کنید. در آنجا نه تنها می توانید توسعه استراتژی را به عمق بیاموزید ، بلکه برخی از سیستم های آماده تر برای تجارت از جمله نظریه ، الگوریتم ها و کد منبع آنها را نیز بدست آورید.

سیستم های Z طیف گسترده ای از روش های تجارت ، نرخ برنده و بودجه (از اکتبر 2022) را پوشش می دهد:

این معیارها از تست های پیاده روی (WFO) با سرمایه پیش فرض ، لیست های پیش فرض دارایی و محافظت از مجازی است. نسخه رایگان Zorro بدون محافظت از مجازی ، بازده کمی پایین تر ایجاد می کند. یک سرمایه پایین تر یا یک لیست دارایی متفاوت با حاشیه ، گسترش و کمیسیون های بالاتر می تواند بازده را بیشتر کاهش دهد. مبادلات Forex و CFD از مقادیر جمع آوری شده در لیست دارایی گرفته می شود. برای اوراق بهادار سهام یا ETF ، 1. 5 ٪ سود حاشیه فرض می شود."سرمایه آزمون" سرمایه اولیه است که برای پس آزمون استفاده می شود. می توانید آن را با کشویی سرمایه ، تا حد نسخه رایگان Zorro تنظیم کنید. هرچه سرمایه کوچکتر باشد ، معاملات بیشتری از آن پرش می شوند ، استراتژی کمتر مؤثر است و بازده کوچکتر است. بنابراین هر استراتژی محدودیت پایین تری برای سرمایه دارد که به کارگزار بستگی دارد و با استفاده از پشتی می توان آن را تعیین کرد. حد بالایی نیز وجود دارد. اگر می خواهید میلیون ها دلار سرمایه گذاری کنید ، به انواع سفارش ویژه و مکانیسم های ورود/خروج نیاز دارید. در این مورد با ما تماس بگیرید.

درآمد مونت در جدول فوق میانگین بازده ماهانه از پشتی با سرمایه آزمون است. برای استراتژی هایی با چرخش یا سرمایه گذاری مجدد ، مانند Z8 ، Z9 ، Z10 ، Z13 ، این رقم معنی چندانی ندارد زیرا آنها در ابتدای دوره درآمد ماهانه بسیار پایین تری دارند و در پایان درآمد بسیار بالاتری دارند. برای سرمایه گذاری بلند مدت ، سیستم های Z8 یا Z9 احتمالاً از آنجا که کمترین خطر را دارند ، مناسب ترین هستند. سیستم های Z دیگر بازده سالانه بالاتری دارند ، اما بر این اساس ریسک بالاتر ، و از نظر تئوری می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه سرمایه گذاری شده شوند. بسیاری از سیستم ها دوره های طولانی مدت دارند که می توانید در جدول بالا و در منحنی های سهام زیر مشاهده کنید. شما به احتمال زیاد در یک سقوط شروع می کنید تا اینکه نباشد. برای آن آماده باشید و آنچه را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

سیستم های Z بلافاصله شروع نمی شوند ، زیرا برای آزمایش آنها به داده های تاریخی نیاز دارید. اگر در انجمن کاربر کمک بخواهید زیرا "خطاهای Z1" خطای گمشده "را نشان می دهد ، ما می دانیم که شما کتابچه راهنما را نخوانده اید! سیستم های معاملاتی سهام داده های خود را به طور خودکار بارگذاری می کنند ، برای سایر سیستم ها باید پرونده های داده تاریخی از صفحه بارگیری Zorro بارگیری و در پوشه تاریخچه بارگیری شوند. پس از آن ، روی [تست] کلیک کنید. سپس این سیستم برای تعیین عملکرد تاریخی خود با لیست سرمایه و لیست دارایی های فعلی ، تجزیه و تحلیل پیاده روی یا یک پشتی از نمونه ای را اجرا می کند. این می تواند چند دقیقه به خصوص با سیستمهایی مانند Z1 ، Z2 یا Z12 که در چندین چرخه نمونه برداری انجام می شود ، طول بکشد. تجزیه و تحلیل پیاده روی به جلو در یک تاریخ ثابت به پایان می رسد ، پشتی های ساده در پایان تاریخ به پایان می رسد. معنای ارقام عملکرد را می توان در گزارش عملکرد یافت.

برای تجارت زنده سیستم های Z ، معمولاً ابتدا باید یک لیست دارایی جداگانه با پارامترها و نام های نماد استفاده شده توسط کارگزار خود ایجاد کنید (به تصویر زیر مراجعه کنید). سیستم های Z به طور خودکار سود را در تجارت زنده سرمایه گذاری نمی کنند. حجم معامله شده فقط به کشویی سرمایه بستگی دارد و با مانده حساب ارتباطی ندارد. برای سرمایه گذاری مجدد ، یک بار در هر ماه یک بار کشویی سرمایه را با توجه به سود انباشته شده (در صورت وجود) افزایش دهید ، و قانون ریشه مربع را برای سرمایه گذاری مجدد در سیستم های فارکس و CFD با اهرم بالا دنبال کنید. از اسکریپت InvestCalculator می توان برای تعیین اندازه سرمایه گذاری بهینه استفاده کرد. سیستم های Z از مکانیسم تجمع استفاده می کنند که امکان تجارت با قرار گرفتن در معرض سرمایه بسیار ناچیز را فراهم می کند.

آموزش سیستم های Z نه لازم است و نه توصیه می شود. ما به روزرسانی های استراتژی را با قوانین و پارامترهای جدید آموزش دیده با هرگونه بروزرسانی Zorro ارائه می دهیم. به همین دلیل همیشه هنگام تجارت یک سیستم Z ، از آخرین نسخه Zorro استفاده کنید. تمام سیستم های Z غیر روزانه با نمونه برداری بیش از حد آموزش داده شده اند و به این ترتیب در برابر سر و صدای منحنی قیمت قوی هستند. اگر هنوز می خواهید آنها را در معرض خطر خود قرار دهید ، به Zorro S احتیاج دارید."نکات و ترفندهای" را در زیر مشاهده کنید.

سیستم های Z را می توان مطابق آنچه در زیر شرح داده شده با نیاز شما سازگار است ، اما در کد منبع در دسترس نیستند. آنها فقط اجرایی ( *. x) گردآوری شده اند. این به دلیل برخی از سیستم معاملات مخفی نیست: تمام الگوریتم های اساسی در کتاب سیاه یا جاهای دیگر منتشر می شوند ، بنابراین هر کسی می تواند آنها را بررسی کند و استراتژی های مشابهی بنویسد. اما اگر کد را تهیه کنیم ، می توان دقیقاً دید که استراتژی ها خریداری می کنند و چه زمانی آنها می فروشند. سپس طعمه زدن به معامله گران سیستم Z با روش های پیشانی آسان خواهد بود. به دلایل مشابه ، برخی از استراتژی ها حاوی یک عنصر تصادفی در تجارت زنده هستند که پیش بینی معاملات را دشوار می کند. این عنصر تصادفی فقط تأثیر کمی در عملکرد زنده دارد ، اما تضمین می کند که بسیاری از افراد می توانند بدون مانع یکدیگر ، استراتژی ها را تجارت کنند. اگر به یک سیستم Z با کد منبع نیاز دارید ، می توانیم شما را با یک برنامه نویس آزاد برای توسعه یک سیستم بسیار مشابه در تماس قرار دهیم.

سیستم Z یکسان می تواند بازده های مختلفی را در حساب های مختلف ، حتی با همان کارگزار یکسان ایجاد کند. این تا حدی توسط عنصر تصادفی فوق الذکر ایجاد می شود ، اما تا حد بیشتری در تاریخ های مختلف شروع و سرمایه های مختلف. از آنجا که تعداد معاملات باز محدود است ، تاریخ شروع متفاوت منجر به سابقه تجارت متفاوت می شود. وابسته به سرمایه موجود ، معاملات پرش می شوند. در دراز مدت بازده برابر خواهد شد ، اما در کوتاه مدت آنها می توانند بسیار متفاوت باشند.

با توجه به محدودیت سود ، نسخه رایگان Zorro اجازه می دهد تا فقط یک سیستم - یا یکی از استراتژی های Z یا سیستم شخصی خود را در یک حساب پول واقعی تجارت کنید. Z1 ، Z2 و Z8 در نسخه رایگان گنجانده شده اند. سیستم های دیگر در Zorro S. گنجانده شده است

روند زیر از فصل 3 کتاب سیاه ، در چندین نوع برای ارز ، کالاها و CFD های شاخص. این سیستم برای تجارت با یک کارگزار فارکس/CFD است. این الگوریتم ها در مرزهای خاصی با بازار سازگار هستند و می توانند دوره های بازار غیر سودآور را تشخیص دهند. از عوامل بهینه برای توزیع سرمایه در بین مؤلفه ها استفاده می شود. خروج های تجاری توسط TMFS انجام می شود. برخی از الگوریتم ها با جابجایی از دست دادن توقف ، مدت زمان تجارت را کنترل می کنند. این می تواند باعث شود توقف در هر دو جهت حرکت کند. نتایج حاصل از آزمایش OOS با پارامترهای آخرین چرخه در یک فاکتور اضافی Z12OOS. FAC ذخیره می شود و برای فیلتر بیشتر معاملات استفاده می شود. به این ترتیب ، مؤلفه ها فقط در شرایطی معامله می شوند که هر دو در تجزیه و تحلیل پیاده روی با پارامترهای تاریخی و همچنین در آزمون OOS با پارامترهای معاملاتی واقعی سودآور بوده اند. اگر این مورد دلخواه نیست ، داده ها را حذف کنید z12OOS. FAC برای عدم فیلتر کردن معاملات.

منحنی عدالت در بالا از تجزیه و تحلیل پیاده روی در حساب Oanda ایالات متحده با اهرم 100: 1 است. به دلیل تعصب انتخاب از تولید عوامل بهینه از کل دوره شبیه سازی ، کمی در سمت خوش بینانه است. برای کاهش خطر انقضاء مؤلفه های منفرد ، یک مکانیسم معاملات منحنی سهام عدالت اجرا می شود. می توانید آن را با پرچم فانتوم غیرفعال کنید (به تصویر زیر مراجعه کنید). جدول با ایالات الگوریتم فعلی در صفحه وضعیت تجارت نمایش داده می شود:

در ماتریس فوق ، الگوریتم های فعال با شناسه آنها (VO ، LP و غیره) و L و/یا S برای جهت تجارت مورد نظر در حال حاضر ، طولانی ، کوتاه یا هر دو نمایش داده می شوند. الگوریتم هایی که در حال حاضر برنده هستند ، روی یک مستطیل سبز نمایش داده می شوند. الگوریتم هایی که در حال حاضر از دست می دهند و به همین ترتیب موقتاً به حالت تعلیق در می آیند (اگر تجارت منحنی سهام فعال شده باشد ، به زیر مراجعه کنید) روی یک مستطیل قرمز نمایش داده می شوند. شماره های نمایش داده شده کل پیروزی یا ضرر برای هر مؤلفه از جمله معاملات فانتوم هستند.

با توجه به دوره بازگشت نسبتاً طولانی ، Z1 و Z2 فقط باید با کارگزاران معامله شوند که سابقه کافی قیمت را ارائه می دهند. اگر شکاف داده های قیمت در شروع پنجره پیام نشان داده شده است ، توصیه می شود از پرچم Preload (به تصویر زیر مراجعه کنید) یا سیستم را با یک کارگزار متفاوت تجارت کنید. در غیر این صورت تاریخ کوتاه قیمت می تواند در هفته های اول بر عملکرد تأثیر بگذارد.

نسخه کمی اصلاح شده از کتاب سیاه فصل 4 با نمونه کارها از الگوریتم های میانگین برگشت. Z2 برای تجارت با یک کارگزار فارکس/CFD است. با Z1 ضد همبستگی است. این الگوریتم ها خود سازگار با بازار هستند. از عوامل بهینه برای توزیع سرمایه در بین مؤلفه ها استفاده می شود. خروج های تجاری توسط TMFS انجام می شود. برخی از الگوریتم ها با جابجایی از دست دادن توقف ، مدت زمان تجارت را کنترل می کنند. این می تواند باعث شود توقف در هر دو جهت حرکت کند.

منحنی عدالت در بالا به همان روشی که منحنی سهام Z1 ایجاد شده است. Z2 همچنین حاوی مکانیسم معاملاتی منحنی سهام است که می تواند با پرچم فانتوم غیرفعال شود (به تصویر زیر مراجعه کنید). جدول با ایالات الگوریتم فعلی در صفحه وضعیت تجارت نمایش داده می شود:

مانند Z1 ، Z2 فقط باید با کارگزاران معامله شود که سابقه قیمت کافی را ارائه می دهند.

ترکیبی از Z1 و Z2 ، سوء استفاده از ضد همبستگی منحنی های سهام آنها. با ترکیب Z1 و Z2 به یک سیستم مرکب ، کاهش می یابد. اظهارات فوق در مورد کاهش Z1/Z2 ، تجارت منحنی سهام و دوره بازگشت نیز در مورد Z12 اعمال می شود.

استراتژی خوشه قیمت Z3 معیارهای عملکرد را در سال 2022 از دست داد و از سیستم های Z حذف شد. Z3 یک سیستم تجارت متوسط و شاخص CFD است. این خوشه های قیمت را که پیش از شکستن هستند ، تشخیص می دهد. شکستن قیمت ها به ویژه با فلزات و شاخص های سهام اغلب اتفاق می افتد و یک ناکارآمدی قابل بهره برداری را تشکیل می دهد. نتایج با Z1 و Z2 مرتبط نیست ، بنابراین همه سیستم ها می توانند به طور همزمان با Zorro S. معامله شوند ، زیرا Z3 بر اساس یک الگوریتم واحد است ، منحنی سهام با تعصب انتخاب بی تأثیر است.

منحنی سهام بالا از تجزیه و تحلیل پیاده روی در یک حساب Oanda US با CFDS و اهرم 100: 1 است. عملکرد به نوسانات دارایی بستگی دارد. در دوره های نوسانات کم ، سهام کم و بیش صاف است. مانند Z1 و Z2 ، مدت زمان تجارت با حرکت سطح ضرر توقف کنترل می شود. این می تواند باعث شود توقف در هر دو جهت حرکت کند و حتی اگر تجارت سود نباشد ، محکم شود.

Z3 را می توان با CFD یا با ETF های شاخص معامله کرد. در مورد CFDS ، یک کارگزار با مبادلات کوچک و هزینه های تأمین مالی را انتخاب کنید. موقعیت های Z3 برای مدت زمان نسبتاً طولانی نگه داشته می شود و در غیر این صورت می تواند هزینه های قابل توجهی را ایجاد کند.

Z7 یک سیستم معاملاتی کوتاه مدت و سرمایه کوچک فارکس بر اساس الگوریتم تشخیص الگوی قیمت است که در فصل 6 کتاب سیاه شرح داده شده است. از فیلترهای وابسته به زمان برای گرفتن الگوهای تطبیق در جلسات ایالات متحده ، اروپایی و اقیانوس آرام استفاده می کند. یک "الگوریتم اصلی" الگوهای قیمت را تشخیص می دهد ، انواع الگوریتم با چندین فیلتر وارد معاملات می شوند. این سیستم از بررسی واقعیت شرح داده شده در کتاب عبور کرد. نتایج با روندها و چرخه ها ارتباط ندارد و با سیستم های دیگر ارتباط ندارد.

منحنی سهام بالا از تجزیه و تحلیل پیاده روی در یک حساب Oanda US با اهرم 100: 1 است. تمام معاملات Z7 پس از حداقل یک روز بازار ، بیشتر پس از چند ساعت به پایان می رسد. از بین رفتن توقف نسبتاً دور است و فقط برای محدودیت خطر استفاده می شود. یک مکانیسم دنباله دار هنگامی که تجارت در موقعیت های بی ثبات به سود خود برسد ، سود را قفل می کند.

جاریZ7 در سال 2018 بی سود بود. اگرچه ضرر هنوز در محدوده تحمل است ، اما تجارت با مراقبت انجام می شود. ما سیستم را برای انقضاء احتمالی مشاهده می کنیم.

Z8 یک سیستم معاملاتی بلند مدت است که بر اساس یک الگوریتم بهینه سازی میانگین/واریانس Markowitz اصلاح شده (MVO) اصلاح شده است. این یک نسخه کمی بهبود یافته از سیستم MVO است که در مورد هکر مالی شرح داده شده است و باید با یک کارگزار سهام/ETF معامله شود. Z8 مجموعه ای از ETF ها ، سهام یا سایر دارایی های تعیین شده توسط یک لیست دارایی خارجی را باز می کند و سرمایه سرمایه گذاری شده را در بین اجزای نمونه کارها هر 5 هفته برای دستیابی به منحنی تعادل مثبت با حداقل واریانس مجدداً اختصاص می دهد. از آنجا که با اهرم کم معامله می شود ، سود ، بلکه ریسک در مقایسه با سایر سیستم ها نیز کوچکتر است.

منحنی تعادل فوق از یک تست پیاده روی با دارایی های پیش فرض ، بر اساس یک حساب حاشیه با اهرم 2: 1 و حاشیه شروع 5000 دلار است. Backtest رشد سرمایه را به قدرت 0. 9 سرمایه گذاری می کند و سود باقیمانده را به عنوان ذخیره نقدی در حساب برای پیش بینی های بافر نگه می دارد. دارایی ، اهرم حساب و منبع داده قیمت باید در لیست دارایی به نام Assetsz8. csv تنظیم شود. به طور پیش فرض شامل مجموعه ای از ETF هایی است که توسط تنوع صنعت و با چشم اندازهای بلند مدت آنها انتخاب شده اند. Z8 همچنین می تواند پرتفوی سهام یا هر ابزار دیگری را با بازده مثبت طولانی مدت تجارت کند. فارکس یا CFD برای Z8 مناسب نیست. برای افزودن یک دارایی جدید ، فقط یک خط در Assetsz8. csv را کپی کرده و نام دارایی را در ستون اول ویرایش کنید. برای اینکه به طور موقت از یک خط خارج شوید ، یک "#" را در مقابل نام دارایی اضافه کنید. ستون نماد همچنین حاوی منبع بارگیری است. حداکثر 300 دارایی را می توان در لیست قرار داد ، اما شما نباید کمتر از 5 و بیش از 30 داشته باشید. به طور خودکار اتفاق می افتد)

Z8 نیازی به آموزش ندارد ، زیرا این کار به طور خودکار توسط فرآیند MVO انجام می شود. در عوض می توان از دکمه [قطار] برای یافتن دارایی با همبستگی کم استفاده کرد (فقط Zorro S). این یک نقشه گرمای از همبستگی بین دارایی ها در AssetsZ8. CSV (قرمز = همبستگی بالا ، آبی = همبستگی کم) را نشان می دهد. اگر Zorro S ندارید ، می توانید از اسکریپت برای تولید نقشه های گرمایش در هکر مالی استفاده کنید.

برای پشتی ، داده های تاریخی به طور خودکار از ارائه دهندگان داده های تنظیم شده در ستون "نماد" در لیست دارایی بارگیری می شوند ، بنابراین هیچ پرونده تاریخ قیمت بیشتر لازم نیست. اگر می خواهید داده ها را از یک منبع دیگر بارگیری کنید ، لیست دارایی ها را ویرایش کنید ، یا قبل از شروع استراتژی آن را بارگیری کنید. این سیستم به طور خودکار تشخیص می دهد که داده های به روز در حال حاضر موجود است و سعی در بارگیری مجدد آن نیست.

برای تجارت Z8 ، API کارگزار باید از دستور get_position پشتیبانی کند ، که این مورد برای IB TWS API است. اطمینان حاصل کنید که داده های بازار را برای کلیه دارایی های معامله شده مشترک کرده اید (با IB ، به طور معمول سهام آمریکا "بسته بندی ارزش" و "بسته نرم افزاری جریان") ، که مجاز به تجارت آنها هستید (همه جعبه های مربوطه را در "مجوزهای تجاری بررسی کنید."صفحه) ، و اینکه اهرم در Assetsz8. csv با اهرم حساب شما مطابقت دارد. اگر نمونه کارها شما حاوی ETF های اهرمی است ، نیاز به حاشیه آنها را بررسی کنید: IB اهرم 2 را برای ETF های بی نظیر یا 2 برابر اهرم می پذیرد. اهرم 1. 333 برای 3x ETF ؛و اهرم 1 برای 4x ETF.

از آنجا که Z8 فقط در هر هفته 5 معامله می شود ، لازم نیست که به طور دائم اجرا شود ، و نیازی به VPS و اتصال کارگزار دائمی ندارد. فقط هر 5 هفته پس از زمان افتتاح بازار نیویورک (9:30 ET) یک بار آن را در حالت [تجارت] شروع کنید. Z8 ابتدا قیمت های تاریخی کلیه دارایی ها را بارگیری می کند ، سپس نمونه کارها بهینه را محاسبه می کند. کشویی سرمایه را به کل حاشیه ای که می خواهید سرمایه گذاری کنید تنظیم کنید. این معمولاً ارزش نقدی در حساب شماست. بعد از گذشت حدود یک دقیقه ، یک جعبه پیام ظاهر می شود ، مانند این:

"قدیمی" موقعیت فعلی در دارایی است و "جدید" موقعیت جدید است. با کلیک بر روی [بله] به طور خودکار تفاوت هر موقعیتی را می فروشد یا خریداری می کند و از این طریق نمونه کارها را بهینه می کند. اگر API کارگزار از درخواست های موقعیت پشتیبانی نکند ، موقعیت های "قدیمی" حتی در صورت باز بودن موقعیت ها 0 خواهد بود. در این حالت اختلافات موقعیت را به صورت دستی در بستر معاملاتی کارگزار باز یا بسته کنید ، سپس روی [NO] روی کادر پیام کلیک کنید. پس از آن جلسه معاملاتی بسته است و تاریخ پیشنهادی برای شروع بعدی در پنجره پیام چاپ می شود.

از آنجا که شما فقط می توانید تعداد سهام عدد صحیحی را خریداری کنید ، حاشیه سرمایه گذاری واقعی به طور معمول از سرمایه کوچکتر خواهد بود و به وزن و قیمت های مؤلفه نمونه کارها بستگی دارد. حداکثر سرمایه را می توان در z. ini تنظیم کرد (به تصویر زیر مراجعه کنید). برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای ، توصیه می کنیم سرمایه را بالاتر از حدود 80 ٪ از سهام حساب تنظیم کنید. برای حسابهای بدون اهرم ، لیست دارایی ها را ویرایش کرده و تمام اهرم ها را روی 1 تنظیم کنید. سپس می توانید سرمایه را 100 ٪ تنظیم کنید. اگر سیستم تمام معاملات را باز نمی کند - به عنوان مثال به دلیل مشکل اتصال موقت یا در خارج از ساعت در خارج از بازار - فقط دوباره آن را اجرا کنید. از آنجا که موقعیت های واقعی را تشخیص می دهد ، اجرای آن چندین بار هیچ آسیبی ندارد. اگر تاریخ شروع پیشنهادی را از دست داده اید ، شاید به این دلیل که با تمام پولی که تاکنون ساخته اید در تعطیلات هستید ، آن را به مناسبت بعدی اجرا کنید. از دست دادن یک تاریخ واحد آسیب زیادی وارد نمی کند ، اما بسیاری از تاریخ ها را پشت سر هم از دست ندهید.

برای کاربران Zorro ، یک جایگزین مناسب برای تعادل مجدد اوراق بهادار وجود دارد که می تواند توسط مشاوران برای تعادل در حساب های مشتری خود نیز استفاده شود. MaxCapital را در Z. ini بر روی کل سهام تحت کنترل قرار دهید و کشویی سرمایه به بخشی از آن که می خواهید سرمایه گذاری کنید.[تست] اکنون یک صفحه گسترده را به فرمت استفاده شده توسط IB برای تعادل در اوراق بهادار صادر می کند. ابزار Portfolio Rebalance را در TWS باز کنید ، روی [Import] کلیک کنید و log z8. csv را انتخاب کنید. ستون هدف ابزار Refalance اکنون با وزنهای جدید جمع خواهد شد. وزن ها تا درصد درصد کشویی سرمایه با اهرم حساب ضرب می شوند. این می تواند تا 200 ٪ با کشویی همه در سمت راست باشد. اکنون روی [ایجاد سفارشات Rebalance] و [انتقال همه] برای تعادل مجدد نمونه کارها در حساب کاربری Master و در تمام حساب های مشتری متصل کلیک کنید.

سیستم چرخش نمونه کارها از کتاب سیاه فصل 8 ، فقط با ETF های بخش به جای سهام ایالات متحده ، همانطور که توسط گری آنتوناچی در استراتژی "حرکت دوگانه" پیشنهاد شده است. از دارایی های موجود در AssetsZ9. CSV استفاده می کند ، که باید حاوی ترکیبی از بخش های آمریکایی ، شاخص های غیر آمریکایی و اوراق بهادار یا خزانه داری باشد. این نمونه کارها به گونه ای چرخانده شده است که همیشه حاوی سوم برتر دارایی ها است که با بالاترین حرکت نسبی آنها و حرکت مطلق مثبت انتخاب شده است. اگر هیچ بخش یا شاخصی از حرکت مثبت برخوردار نباشد ، سیستم در خزانه داری سرمایه گذاری می کند. اگر مخزن خزانه نیز باشد ، سیستم از بازار خارج می شود.

منحنی تعادل فوق از یک تست پیاده روی با دارایی های پیش فرض است که بر اساس یک حساب حاشیه با اهرم 2: 1 و 5000 دلار سرمایه اولیه است. اگرچه سیستم Z9 از یک الگوریتم ریاضی ساده تر از سیستم Z8 در بالا استفاده می کند ، اما CAGR بهتری نشان می دهد. ویرایش لیست دارایی ، تنظیم پارامترهای Z. ini ، سرمایه گذاری مجدد سود به قدرت 0. 9 و تعادل مجدد نمونه کارها دقیقاً همانطور که برای Z8 در بالا توضیح داده شده است. در ستون نوع لیست AssetsZ9 ، 0 را برای بخش ها ، 1 برای اوراق قرضه ، 2 برای شاخص های غیر آمریکایی و 3 برای یک شاخص سرب که نمایانگر بازار ایالات متحده است ، وارد کنید. از شاخص سرب برای تشخیص تصادفات بازار استفاده می شود و می تواند با خطر کمی بالاتر حذف شود. مانند Z8 ، [قطار] یک نقشه گرمای همبستگی ایجاد می کند. برای تجارت Z8 و Z9 به طور همزمان با همان حساب ، AssetsZ8 و AssetsZ9 باید برای اطمینان از اینکه آنها دارایی ندارند ، اصلاح شود.

از آنجا که ETF های ایالات متحده به دلیل مقررات PRIIP دیگر در دسترس مشتریان اروپایی نیستند ، یک لیست دارایی جایگزین AssetsZ9E شامل شده است که فقط ETF هایی را شامل می شود که می توانند در اروپا معامله شوند. دارایی ها مشابه هستند ، اما با همتایان آمریکایی خود یکسان نیستند ، بنابراین سود از ETF های ایالات متحده کوچکتر است. لیست دارایی را می توان در پرونده Z. INI یا Z9. INI تنظیم کرد.

Z10 یک سیستم چرخش رمزنگاری است که بر اساس بهینه سازی میانگین واریانس مانند Z8 ، اما با تنظیمات ، عملکرد و خطر بسیار متفاوت است. این یک حساب بیت کوین را در مبادله رمزنگاری معامله می کند. بنابراین بازده در کسری از بیت کوین ('$' == 1 بیت کوین) و در نتیجه مستقل از قیمت بیت کوین است. این سیستم مجموعه ای از سکه های اصلی تعریف شده در AssetsZ10. CSV را که با رتبه بندی آنها در وب سایت های cryptocurrency با حجم تجارت ، فناوری و امید به بازار انتخاب شده اند ، می چرخاند. اگر یک سکه دیجیتال برای تجارت در مبادله شما در دسترس نیست ، آن را از لیست حذف کنید یا با استفاده از همان معیارها ، آن را با دیگری جایگزین کنید. وقتی بازار رمزنگاری در حال فروپاشی است ، می توانید یک سکه پشتوانه یا طلای طلا - مانند USDT یا DGD - را به لیست "پناهگاه امن" اضافه کنید.

این سیستم برای افرادی است که به شدت به افزایش رمزنگاری اعتقاد دارند و مشکلی در از دست دادن مبلغ پنج رقمی در یک روز واحد ندارند. اگر 1000 دلار - 1 بیت کوین - در ژانویه سال 2017 در یک نمونه کارها Z10 سرمایه گذاری کرده اید ، در حدود 150 بیت کوین با ارزش 150،000 دلار در دسامبر در همان سال و 500 بیت کوین به ارزش 2. 5 میلیون در اواسط سال 2021 متعلق بود. با این وجود ، آینده ناشناخته است و آینده سکه های دیجیتال دو برابر ناشناخته است. ما به خاطر کامل بودن و طرفداران رمزنگاری Z10 را شامل می شویم. از آنجایی که سکه های شکست خورده از مبادلات حذف شده اند و بنابراین در نمونه کارها ظاهر نمی شوند ، Backtest احتمالاً تعصب انتخاب دارد.

منحنی تعادل فوق از یک آزمون پیاده روی به جلو است که از ژانویه سال 2017 با دارایی Z10 ، بر اساس یک حساب بیت کوین استاندارد بدون اهرم ، کمیسیون 0. 25 ٪ و 0. 5 ٪ گسترش یافته است. در آن زمان همه دارایی ها در دسترس نبودند ، بنابراین در Backtest Start ، 055 پیام هشدار می دهید. با خیال راحت می توانید آنها را نادیده بگیرید. ویرایش لیست دارایی ، تنظیم پارامترهای Z. ini ، سرمایه گذاری مجدد سود و تعادل مجدد نمونه کارها دقیقاً همانطور که برای Z8 در بالا توضیح داده شد. این سرمایه گذاری را می توان با کشویی بیت کوین در مراحل 0. 001 بیت کوین تنظیم کرد.

Z10 در پایان هر [آزمایش] یک فایل متنی Z10ROT. TXT در ویرایشگر ، حاوی موقعیت های پیشنهادی سکه امروز و تاریخ تعادل بعدی باز می شود. می تواند به این شکل باشد:

در مثال بالا (نه از یک متن Z10ROT واقعی) ، سرمایه سرمایه گذاری شده روی 0. 5 بیت کوین قرار گرفت. شما باید یک نمونه کارها از سال 1904 USD Tether ، 4266 FTC و 8 LTC داشته باشید. اگر موقعیت های سکه های دیگر باز است ، آنها را برای BTC بفروشید. تعادل بعدی در تاریخ 18 ژوئن است. اگر مخزن سکه ها مخزن باشد ، همه سرمایه ها اختصاص نمی یابد ، یا به هیچ وجه. در حالت دوم ، سیستم پیام "بازار پایین" را چاپ می کند. سپس بهتر فروش همه سکه ها.

شما می توانید Z10 را در هر زمان شروع کنید ، اما مجدداً نمونه کارها را فقط در تاریخی که در آخرین تعادل قرار داده شده است ، دوباره تعادل دهید. Z10 هر 3 هفته یکبار تعادل برقرار می کند. با متن صادر شده در حالت [تست] ، می توان آن را به صورت دستی در هر مبادله cryptocurrency معامله کرد ، حتی اگر توسط یک افزونه Zorro پشتیبانی نشود. در غیر این صورت مبادله را در جعبه پیمایش انتخاب کرده و روی [تجارت] کلیک کنید. Z10 سپس به مبادله انتخاب شده وارد می شود ، نمونه کارها را دوباره متعادل می کند ، تاریخ چرخش بعدی را چاپ می کند و از سیستم خارج می شود.

به طور پیش فرض ، Z10 قیمت سکه های تاریخی را از CryptoCompare دریافت می کند و با نمادهای سکه از Binance تجارت می کند. برای سایر صرافی ها ، نمادها را در Assetsz10. csv تطبیق دهید. اولین اقدامات برای ورود به معاملات cryptocurrency تحت کارگزاران شرح داده شده است.

گزینه های فروش گزینه ها از فصل 7 کتاب سیاه ، که در آن "ترفند اهرم" برای افزایش سود شرح داده شده است. Z13 باید با یک کارگزار سهام و گزینه ها ، مانند IB معامله شود. این مجموعه گزینه جاسوسی در پول را به فروش می رساند و تفاوت های حق بیمه و ضررهای واگذاری را جمع می کند. نوع و اهرم دسته کوچک موسیقی جاز را می توان از طریق [Action] Scrollbox و Sliders تنظیم کرد و خطر و CAGR سیستم را بین 20 ٪ (Condors Iron) تا 50 ٪ (برهنه) تعیین می کند. در بالاترین تنظیم ، Z13 از لحاظ نظری می تواند سرمایه گذاری را در کمتر از 2 سال دو برابر کند. موقعیت های خطرناک بازار با یک فیلتر نوسانات تشخیص داده می شود. تجارت سپس به حالت تعلیق در می آید. این سیستم با استفاده از قانون ریشه مربع ، سود را دوباره سرمایه گذاری می کند ، با این که نماینده از اهرم تعیین می شود. بدون اهرم ، مانند حساب نقدی ، سود سرمایه گذاری خطی است. اهرم کم به سرمایه بیشتری نیاز دارد و می تواند از حد سرمایه نسخه رایگان Zorro فراتر رود.

حساب غیرمجاز ، گزینه های پوشیده از پول نقد ، سرمایه گذاری مجدد خطی. به بالاترین سرمایه نیاز دارد.

اهرم 6 معمولاً تنظیمات ارجح با بالاترین سود است. این حاشیه های دسته کوچک موسیقی جاز را در بر می گیرد ، اما هنگام استفاده از گزینه ها ، زیربنای اختصاصی نیست. در این حالت موقعیت اختصاص داده شده را ببندید. می توانید آن را به صورت دستی ببندید ، یا اجازه دهید فیلمنامه آن را ببندد ، یا اجازه دهید کارگزار آن را در بازار نقدینگی کند. این به طور معمول در پایان روز کاری بعدی اتفاق می افتد. اگر می خواهید بسته شدن کارگزار را ترک کنید ، مواظب باشید که به طور مرتب سود را برای نگه داشتن حساب در یک وضعیت بودجه کافی پس بگیرید. اگر کارگزار موقعیت را فقط تا حدی بسته می کند ، بقیه را به صورت دستی ببندید. یا بگذارید به طور خودکار در اجرای اسکریپت بعدی بسته شود.

برای Backtesting Z13 به داده های گزینه های جاسوسی تاریخی نیاز دارید که می توانید از صفحه بارگیری Zorro دریافت کنید. نمودار زیر منحنی سهام (آبی) فروش را در اهرم 6 قرار می دهد ، در مقایسه با یک معیار (خاکستری) از یک استراتژی خرید و نگهدارنده جاسوسی در اهرم 2.

برای تجارت Z13 ، API کارگزار باید از دستورات set_combo_leg و get_position پشتیبانی کند ، که این مورد برای IB است. اطمینان حاصل کنید که به گزینه های تجارت اجازه داده شده اید و جعبه های مربوطه را در صفحه "مجوزهای تجاری" بررسی کنید. اگر اشتراک بازار برای SPY ندارید ، از قبل بارگذاری را در Z. ini تنظیم کنید (به تصویر زیر مراجعه کنید) و جاسوسی را از منبع دیگری بارگیری کنید. Z13 گزینه های 6 هفته ای را معامله می کند و بدین ترتیب موقعیت های جدیدی را فقط در هر هفته 6 باز می کند. بنابراین به هیچ VPS و اتصال کارگزار دائمی نیاز ندارد. شما فقط باید هر 6 هفته یکبار آن را اجرا کنید. پس از زمان افتتاح بازار نیویورک (9:30 EST) هنگامی که گزینه های اجرای قبلی منقضی شده یا اعمال شده است ، آن را در حالت [تجارت] شروع کنید. اگر یک پا از یک دسته کوچک موسیقی جاز زودرس انجام شده است ، پاهای باقیمانده را ببندید و به صورت دستی زیرین اختصاص داده شده و Z13 را پس از آن برای ورود به دسته کوچک موسیقی جاز بعدی شروع کنید.

در ابتدا ، کشویی سرمایه را به حاشیه ای که می خواهید سرمایه گذاری کنید تنظیم کنید. برای سرمایه گذاری مجدد سود در اهرم های بالاتر می توانید از اسکریپت InvestCalculator برای تعیین میزان استفاده کنید. Z13 ابتدا قیمت های تاریخی جاسوسی و زنجیره گزینه ها را بارگیری می کند ، سپس هر موقعیتی را که در آن اختصاص داده شده است ببندید و سپس سفارشات گزینه را قرار دهید. هنگام ظاهر شدن جعبه پیام ، آنها را تأیید کنید. اگر Z13 بازار را خیلی بی ثبات یا سرمایه در نظر بگیرد ، در عوض پیام را چاپ می کند (F. I. "نیاز به xxx ، yyy دارید") و خاتمه می یابد. اگر بازار نامناسب است ، چند روز صبر کنید. اگر این سرمایه کم است ، با کشویی سرمایه سخاوتمندانه تر باشید و در صورت لزوم بودجه اضافه کنید. از نظر آماری بهترین زمان برای اجرای Z13 سه شنبه 15:30 EST پس از انقضا گزینه و کوتاه قبل از نزدیک شدن بازار است.

برای استفاده از یک نماد متفاوت از جاسوسی ، ویرایش AssetsZ13. csv را ویرایش کرده و تنها دارایی را جایگزین کنید. سیستم اولین دارایی را از آن لیست معامله می کند. توجه داشته باشید که فروش لباس های برهنه ، به ویژه سهام بی ثبات ، می تواند حساب شما را در معرض خطر بالا قرار دهد.

Z13 با تلاش کمتری نسبت به یک سیستم چرخش نمونه کارها به بازده بالاتر می رسد ، اما در معرض خطر بالاتر ، به ویژه با قرار دادن برهنه. از دست دادن کل سرمایه از نظر تئوری امکان پذیر است. با پولی که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید.

سیستم های Z: تنظیم و کنترل

هر سیستم Z را می توان در زمان راه اندازی با پارامترهای یک پرونده . ini پیکربندی کرد و در زمان اجرا با سرمایه و کشویی های وحشت کنترل می شود. ابتدا استراتژی را برای کشور و سایر الزامات خود تنظیم کنید: استراتژی باز z. ini با ویرایشگر اسکریپت ، و پارامترهای زیر را ویرایش کنید: