درس 2: میانگین حرکت

شاخص های فنی می توانند هنگام تجارت تفاوت بزرگی ایجاد کنند. از جمله محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای نشان دادن روندهای در حال ظهور و مشترک ، محاسبه میانگین متحرک (MA) است.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین متحرک به سادگی راهی برای صاف کردن نوسانات قیمت برای کمک به شما در تمایز بین "نویز" بازار معمولی و معکوس روند واقعی است.

حرکت خطوط متوسط برای یک دوره معین ، قیمت را در یک لحظه معین ترسیم نکنید. در عوض ، هر نقطه در این خطوط میانگین قیمت بسته شدن برای تعداد مشخصی از دوره های قبلی است.

به عنوان مثال ، در هر مقطع زمانی مشخص ، یک میانگین در حال حرکت 200 دوره متوسط قیمت را در 200 دوره گذشته ترسیم می کند. در یک نمودار روزانه ، میانگین حرکت 200 دوره از یک سری متوسط قیمت بسته شدن برای 200 روز گذشته تشکیل شده است.

با افزودن هر قیمت بسته جدید ، قدیمی ترین مورد از محاسبه کاهش می یابد ، از این رو اصطلاح متوسط حرکت می کند. به عبارت دیگر ، آنچه این میانگین های متحرک را ایجاد می کند این است که برای هر شمعدان جدید ، محاسبه جایگزین قدیمی ترین قیمت بسته شدن با آخرین است.

میانگین حرکت نوع و فرمول

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که دو نوع اصلی میانگین متحرک (MA) وجود دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین حرکت ساده (SMA).

فرمول متوسط حرکت ساده (SMA)

میانگین حرکت ساده (SMA) به طور متوسط آخرین قیمت N را محاسبه می کند ، جایی که n تعداد دوره هایی را که می خواهید میانگین آن را نشان می دهد:

sma = (p1 + p2 + p3 + p4 +. + pn) / n

به عنوان مثال ، یک SMA چهار دوره با قیمت 1. 2640 ، 1. 2641 ، 1. 2642 و 1. 2641 با استفاده از محاسبه میانگین متحرک 1. 2641 را می دهد [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

در حالی که دانستن نحوه محاسبه میانگین ساده یک مهارت خوب برای داشتن است ، سیستم عامل های تجاری مانند Capex WebTrader این را برای شما محاسبه می کنند. به سادگی نشانگر SMA را از لیست شاخص های معاملاتی انتخاب کنید ، به عنوان مثال ، آن را در نمودار اعمال کنید و دوره متوسط متحرک را تنظیم کنید.

شما به طور معمول شاخص ها را در تنظیمات متوسط در حال حرکت تنظیم می کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی آخرین قیمت N است که در آن وزن با هر قیمت/دوره قبلی به صورت نمایی کاهش می یابد. به عبارت دیگر ، این فرمول قیمت های اخیر را نسبت به قیمت های گذشته می دهد.

ema = [نزدیک - EMA قبلی] * (2 / n + 1) + EMA قبلی

مثلا. EMA چهار دوره با قیمت 1. 5554 ، 1. 5555 ، 1. 5558 و 1. 5560 ، با آخرین مقدار جدیدترین ، مقدار EMA فعلی 1. 5558 را با استفاده از محاسبه می دهد [(1. 5560 - 1. 558) x (2/5) + 1. 555888= 1. 55588].

مانند SMA ، سیستم عامل های نمودار تمام محاسبات EMA را برای شما انجام می دهند. EMA را از لیست نشانگر در یک بستر نمودار انتخاب کرده و آن را در نمودار خود اعمال کنید. وارد تنظیمات متوسط در حال حرکت شوید و چند دوره را تنظیم کنید که نشانگر باید به عنوان مثال 15 ، 50 یا 100 دوره محاسبه کند.

مزایای میانگین حرکت

در حال حرکت شاخص های متوسط دو مزیت نسبت به انواع دیگر خطوط روند دارد.

1. آنها جهت روند را روشن می کنند: به عنوان یک سری از قیمت های متوسط در یک دوره معین به جای قیمت های زمان واقعی ، میانگین حرکت حرکات قیمت تصادفی را فیلتر می کند و یک تصویر نرم تر و واضح تر از روند را برای دوره ای که آنها پوشش می دهند در مقابل سری شمعدان ها ارائه می دهند. از آنجا که میانگین های حرکت خطوط روند پویا و در حال تغییر هستند ، میانگین حرکت می تواند نگاهی مفید به نوسانات ظریف تر قیمت در روند کلی که خطوط یا کانال های روند مستقیم دست کشیده شده از دست می دهند ، ارائه دهد.
2. آنها غالباً خطوط پشتیبانی و مقاومت قابل اطمینان تر هستند زیرا میانگین های متحرک همه یکسان به نظر می رسند: آنها از یک فرمول ریاضی عینی ساخته شده اند ، بنابراین برخلاف خطوط روند و کانال ، یک نوع معین و مدت زمان حرکت متوسط برای یک بازه زمانی معین یکسان استدر نمودار همه و همان تصویر از روند و پشتیبانی/مقاومت را برای همه مشاهده آن ارائه می دهد. این یک ویژگی ارزشمند است. با تماشای میانگین های گسترده در حال حرکت و برخی از بهترین شاخص های تجاری ، شما درک بهتری از میانگین های متحرک و آنچه بقیه گله ها معتقدند خطوط پشتیبانی/مقاومت است ، دارید. این به شما امکان می دهد تا از حرکات آنها پیش بینی و سوء استفاده کنید.

میانگین های حرکت در حال حرکت

میانگین های متحرک 5- ، 10- ، 20- ، 50- ، 100- و 200 دوره به طور گسترده در اکثر بازارها و بازه های زمانی دنبال می شوند. آنها نمونه گیری استاندارد از میانگین های کوتاه تر و طولانی تر در حال حرکت هستند و درجه ای از پیشگویی خود تحقق را ارائه می دهند. آنها پشتیبانی/مقاومت را نشان می دهند زیرا معامله گران معتقدند که آنها نقاط پشتیبانی/مقاومت هستند.

دوره های متوسط در حال حرکت به ویژه شاخص های پشتیبانی/مقاومت محبوب هستند. به عنوان مثال ، حتی مطبوعات مالی اصلی با هدف افراد غیرمجاز معمولاً در صورت عبور از شاخص اصلی سهام از میانگین حرکت 50 یا 200 روزه ، ذکر می کنند. رسانه های مالی به سرعت توجه خواهند کرد که آیا یک جفت بزرگ از یکی از میانگین های حرکت طولانی مدت مانند میانگین حرکت 50- ، 100 یا 200 روزه خود برخورد می کند یا از آن عبور می کند. به طور مشابه ، از آنجا که میانگین حرکت در بازه های زمانی طولانی تر قدیمی تر است ، میانگین های حرکت 20- ، 50- یا 200 روزه ، هفته و ماه توجه بیشتری به خود جلب می کنند زیرا آنها پشتیبانی/مقاومت بسیار قابل توجهی را نسبت به آن مدت زمان در بازه های زمانی کوتاه تر ارائه می دهند.

به هر معنی ، تینکر با تغییرات جزئی در این موارد. به عنوان مثال ، برخی ترجیح می دهند دوره نمونه برداری خود را کوتاه کنند تا سر خود را شروع کنند (در معرض خطر دریافت سیگنال زودرس و کاذب). دوره های نمونه برداری کمی طولانی تر یا کوتاه تر مزایا و معایب آنها را دارند. موارد زیر خلاصه است.

با استفاده از میانگین های متحرک در تجارت

برای درک و استفاده از میانگین های متحرک در تجارت آنلاین ، باید نقاط قوت و ضعف نسبی دوره های متوسط و کوتاه تر را درک کنید ، و افراد قدیمی تر که روزانه در نمودارهای ماهانه در مقابل میانگین های جوان تر در کوتاه تر مشاهده خواهید کردچارچوب زمان.

در اینجا آنچه شما باید بدانید برای تصمیم گیری در مورد استفاده از میانگین در حال حرکت است.

مدت زمان کوتاهتر (5 ، 10 ، 20 دوره): پاسخگوتر به تغییرات قیمت ، پشتیبانی/مقاومت ضعیف تر ، کمتر قابل توجه است

مزایا:

• پاسخگوتر به تغییرات قیمت است و سریعتر نشان می دهد که تغییر روند را نشان می دهد.
• در نشان دادن روندهای کوتاه مدت بهتر هستند.
• ممکن است هنگام عبور از میانگین های حرکت طولانی تر ، هشدار از تغییرات روند را فراهم کند.

مضرات:

• پشتیبانی/مقاومت ضعیف تر ، کمتر قابل توجه ، بنابراین آنها به عنوان سیگنال های قابل اعتماد از ادامه روند یا معکوس به عنوان میانگین حرکت طولانی مدت در هنگام نقض یا هنگام نگه داشتن آنها ارائه نمی دهند.
• MAS با مدت زمان کوتاه تر روند کلی و همچنین میانگین های حرکت طولانی تر را در هنگام تندرست قیمت ها نشان نمی دهد زیرا میانگین های حرکت مدت زمان کوتاهتر هر حرکت را از نزدیک دنبال می کنند.

مدت زمان طولانی تر (50 ، 100 ، 200 دوره): نسبت به تغییرات قیمت کمتر پاسخگو است ، پشتیبانی/مقاومت قوی تر ، قابل توجه تر

مزایا:

• پشتیبانی/مقاومت مهمتر ، قابل توجه تر سیگنال های قابل اطمینان تر از ادامه روند یا معکوس هنگام نقض یا هنگام نگه داشتن آنها را فراهم می کند.
• آنها در نمایش روند کلی وقتی که قیمت ها بی ثبات هستند ، بهتر از MAS کوتاه تر هستند زیرا روند پایدار تری برای جابجایی این MA ها لازم است.

مضرات:

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، عملکرد قیمت فعلی را بیشتر می کند.

همین مزایا و معایب در مقایسه با میانگین های متحرک جوانتر در مقابل.

همان مدت زمان در نمودارهای قاب زمانی طولانی تر از مواردی که در نمودارهای کوتاهتر قاب زمانی تر هستند قدیمی تر هستند. بنابراین یک میانگین متحرک 200 روزه پشتیبانی/مقاومت بسیار قابل توجهی از میانگین حرکت 200 ساعته است اما نسبت به تغییرات قیمت و روند پاسخگوی کمتری است.

در مورد تکنیک های تحلیل فنی در آکادمی Capex بیشتر بدانید.

نمونه هایی از رفتار متوسط حرکت

بیایید چند نمونه از میانگین های حرکت ساده و کوتاه مدت ساده و کوتاه مدت را بررسی کنیم. در ارقام زیر ، هرچه میانگین های متحرک کوتاه تر باشند ، از نزدیک تر قیمت را دنبال می کنند. هرچه میانگین های متحرک طولانی تر باشد ، آنها نرم و صاف تر هستند و اغلب آنها تمایل به نقض دارند.

این یک نمودار هفتگی EURUSD است ، به این معنی که هر شمعدان حرکت قیمت یک هفته را برای جفت ارز یورو USD نشان می دهد.

توجه کنید که چگونه:

• میانگین متحرک کوتاه مدت تغییرات قیمت را سریعتر از میانگین حرکت طولانی مدت نشان می دهد: کوتاهترین مدت زمان میانگین حرکت 10 دوره (نارنجی) قیمت را از نزدیک تر از سایرین دنبال می کند ، در حالی که مدت زمان طولانی 50 (سبز) و 200 دوره (دوره طولانی تر (سبز) و 200 دوره ()سیاه) میانگین های متحرک به تدریج صاف تر می شوند ، با میانگین حرکت 200 دوره تقریباً مسطح ، نشان می دهد که قیمت خالص در طی دوره نشان داده شده با وجود نوسانات حداقل چقدر است. این یک نکته بالقوه بسیار مهم است که ممکن است با نگاه کردن به شمع ها از دست داده باشید.
• میانگین های متحرک طولانی مدت پشتیبانی/مقاومت بهتری را ارائه می دهند: میانگین حرکت 10 هفته ای کوتاه تر چندین بار نقض می شود ، به مراتب بیشتر از 50 هفته (دو بار) یا 200 هفته.
• میانگین های متحرک مدت کوتاه تر از پشتیبانی/مقاومت کمتر قابل اعتماد نسبت به موارد طولانی تر هستند.

در حال حرکت به طور متوسط استراتژی های معاملاتی

اگرچه شما باید محبوب ترین میانگین های متحرک را تماشا کنید ، معامله گران می توانند و با تغییرات کمتر یا رادیکال در این مورد آزمایش کنند. برخی از آنها هنگام جستجوی خطوط روند پاسخگوتر برای دستیابی به تغییرات روند قبل از بقیه جمعیت ، اما با هزینه گرفتن سیگنال های کاذب تر ، از میانگین های حرکت در مدت زمان کمی کوتاه استفاده می کنند. برخی دیگر مدت زمان کمی طولانی تر را برای فیلتر کردن همه به جز اثبات شده ترین روندها انتخاب می کنند. این ممکن است تعداد از دست دادن معاملات را با هزینه از دست دادن برخی از حرکات یا پذیرش سود کاهش یافته در معاملات برنده به دلیل ورودی ها و خروج های بعدی کاهش دهد. بهترین دوره متوسط در حال حرکت برای شما به تحمل ریسک ، سطح مهارت ، توانایی نظارت بر معاملات در زمان واقعی و در نتیجه چارچوب زمانی انتخاب شده و سبک تجارت شما بستگی دارد.

دو نوع متداول از استراتژی های متوسط در حال حرکت وجود دارد - کراس اوور که در روش متوسط متحرک برای واژگونی روند سیگنال استفاده می شوند.

1. قیمت خود از یک میانگین در حال حرکت عبور می کند.
2. میانگین های حرکت کوتاهتر از میانگین های طولانی تر یا زیر حرکت می کنند.

هر نوع سیگنال در حال تغییر حرکت است که می تواند شروع یک روند جدید باشد.

قیمت بیش از حد متوسط یا زیر حرکت می کند

اولین روش میانگین متحرک و نوع میانگین متقاطع متحرک زمانی است که قیمت از طریق میانگین مهم حرکت حرکت می کند. به عنوان مثال ، شکل زیر را ببینید. هنگامی که قیمت زیر میانگین حرکت ساده 50 دوره یا SMA حرکت می کند ، این یک علامت است که روند ممکن است پایین بیاید. هنگامی که قیمت بالاتر از SMA 50 دوره خود حرکت می کند ، نشانه این است که روند ممکن است بیشتر معکوس شود.

دو نکته برای یادآوری این استراتژی متوسط در حال حرکت:

1. اشتهای ریسک خود را در شرایط بازار تنظیم کنید. اگر تجزیه و تحلیل فنی شما باعث اعتماد به نفس شما در این روند می شود ، باید تمایل بیشتری برای باز کردن موقعیت های جزئی بر اساس هر نوع متقاطع متوسط حرکت داشته باشید که تمایل به شروع یک روند دارد.
2. کدام یک از میانگین متحرک باید از آن عبور کند تا سیگنالی برای یک روند جدید به شما بدهد؟در حالی که ما از SMA 50 دوره ای استفاده کردیم ، که به کدام یک (ها) که می یابید بهترین نتیجه را دارد: یعنی آنهایی که میانگین حرکت می کنند که سیگنال ها را به اندازه کافی زودتر برای گرفتن بیشتر حرکت ارائه می دهند ، اما امانه چندان زود که سیگنال های دروغین بیشتری از آنچه مایل به پذیرش هستید دریافت کنید.

میانگین حرکت از یکدیگر عبور می کند

نوع دیگر نشانگر معکوس روند با استفاده از میانگین متقاطع در حال حرکت است:

• میانگین در حال حرکت کوتاهتر از میانگین حرکت کندتر و طولانی تر حرکت می کند ، و حرکت به سمت بالا و حرکت صعودی را نشان می دهد.
• میانگین متحرک با مدت زمان کوتاهتر در زیر میانگین آهسته تر و طولانی تر حرکت می کند ، و حرکت به سمت پایین و حرکت نزولی را نشان می دهد.

Death Cross و Golden Cross با میانگین حرکت 50 روز و 200 روزه در بازی ، یک استراتژی را ارائه می دهند. فرم نزولی زمانی پیش می آید که SMA 50 روزه از زیر SMA 200 روزه عبور می کند و سیگنال فروش را ارائه می دهد. برعکس ، یک سیگنال صعودی هنگامی رخ می دهد که SMA 50 روزه بالاتر از SMA 200 روزه می شکند.

آنچه شما باید قبل از استفاده از میانگین های متحرک بدانید

تجارت هیچ ارتباطی با تشخیص آنچه منطقی باید اتفاق بیفتد ندارد. درعوض ، همه چیز در مورد پیش بینی اینکه جمعیت چه کاری انجام خواهند داد و ابتدا در بازه زمانی انتخابی شما انجام می دهند ، قبل از اینکه قیمت ورود شما را پیشنهاد دهند یا قیمت فروش خود را پایین بیاورند ، انجام می شود.

فکر نکنید: چه منطقی باید اتفاق بیفتد؟

فکر کنید: جمعیت فکر می کنند سایر معامله گران چه خواهند کرد؟

این نوع تفکر برای معاملات نوسان مهم است که به معنای نتیجه گیری در طی چند روز حداکثر یا با مقیاس بندی و معاملات روزانه است.

همچنین ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که شما باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر سیگنال "خرید" را از یک شاخص و سیگنال "فروش" از عملکرد قیمت دریافت می کنید ، باید تا زمان تأیید سیگنال های خود از شاخص های مختلف یا بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که شما هرگز نباید استراتژی تجارت خود را از دست ندهید. قوانین شما برای تجارت همیشه باید هنگام استفاده از شاخص ها اجرا شود.

برای تمرین با استفاده از شاخص های معاملاتی ، حساب نسخه ی نمایشی Capex را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع تجارت هستید ، یک حساب زنده باز کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

این اطلاعات تهیه شده توسط capex. com/en یک پیشنهاد یا درخواست برای خرید یا فروش هرگونه محصول مالی که در اینجا به آنها اشاره شده است یا برای ورود به هرگونه روابط قانونی ، و نه توصیه یا توصیه ای در رابطه با چنین محصولات مالی نیست. این اطلاعات برای گردش عمومی تهیه شده است. این به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هر گیرنده در نظر نمی گیرد. شما باید به طور مستقل هر محصول مالی را ارزیابی کرده و با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری خاص خود ، وضعیت مالی یا وضعیت مالی ، مناسب بودن چنین محصول مالی را در نظر بگیریدنیازهای خاص ، و با مشورت با یک مشاور مالی مستقل در صورت لزوم ، قبل از پرداختن به هر محصول مالی ذکر شده در این سند. این اطلاعات ممکن است منتشر نشود ، پخش شود ، تکثیر یا به طور کامل یا جزئی به هر شخص دیگری بدون نوشته قبلی شرکتConsent. PAST عملکرد همیشه نشانگر عملکرد احتمالی یا آینده نیست. هرگونه دیدگاه یا نظرات ارائه شده فقط از نظر نویسنده است و لزوماً نمایانگر نظرات Capex. com/en نیست