استراتژی تجارت شاخص Zig Zag - چیست؟(پشتی و مثال)

بسیاری از شاخص های فنی در آنجا وجود دارد که اغلب در تجارت روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرند اما می توانند برای تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت قبلی مفید باشند تا الگوهای و روندهای مفید را به راحتی مشاهده کنند. یکی از این ابزارها نشانگر زیگ زاگ است.

نشانگر Zig ZAG ابزاری اساسی است که تحلیلگران برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یک امنیت برای مشاهده روندها و الگوهای استفاده می کنند. این کمک می کند تا نقاط نوسان قیمت که به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند ، کمک کند و بنابراین به فیلتر کردن نوسانات قیمت بی ربط یا نوسانات کمک می کند که در بهترین حالت ممکن است سر و صدا باشد. با این حال ، این شاخص ممکن است در معاملات در زمان واقعی مفید نباشد ، زیرا بسیاری از آنها را عقب می اندازد و رنگ آمیزی می کند.

در پایان این مقاله ما سعی کردیم یک استراتژی مفید Zig Zag را بسازیم. این شاخص به دور از پشتی بسیار آسان نیست ، و همچنین بعید است که به دلیل تعصب عقب مانده ، در تجارت زنده خوب کار کند.

آیا می خواهید در مورد این نشانگر اطلاعات بیشتری کسب کنید؟بخوانید!

فهرست مطالب:

نشانگر زیگ زاگ چیست؟

نشانگر Zig ZAG ابزاری اساسی است که تحلیلگران برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یک امنیت برای مشاهده روندها و الگوهای استفاده می کنند. این کمک می کند تا نقاط نوسان قیمت که به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند ، کمک کند و بنابراین به فیلتر کردن نوسانات قیمت بی ربط یا نوسانات کمک می کند که در بهترین حالت ممکن است سر و صدا باشد.

از آنجا که می توان از آن برای شناسایی سطح قیمت پشتیبانی و مقاومت در یک بازار استفاده کرد ، این شاخص اغلب با تجزیه و تحلیل موج الیوت به کار می رود تا به شناسایی آغاز و پایان هر موج کمک کند. با تعیین مناطق پشتیبانی و مقاومت ، به شناسایی تغییرات قابل توجه در قیمت در حالی که فیلتر نوسانات کوتاه مدت است ، کمک می کند. این کمک می کند تا امواج قیمت که باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل موج الیوت شمارش شود. این یک شاخص معاملاتی خوب برای هر معامله گر است که از شاخص هایی که از اوج نوسان و کمترین سرعت استفاده می کند ، پیروی می کند.

هدف از نشانگر زیگ زاگ

شاخص Zig ZAG فقط برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی برای مشاهده الگوهای و روندهای موجود خوب است. این به هیچ وجه پیش بینی کننده نیست - فقط بر اساس عقب نشینی. در حالی که می تواند نوسانات کلیدی گذشته اوراق بهادار را ترسیم کند ، نمی توان از آن برای پیش بینی اوج نوسان بعدی و پایین نوسان استفاده کرد.

با این حال، از آنجایی که نشانگر پیش بینی کننده نیست، همچنان بسیار مفید است، زیرا می توان از آن به طرق مختلف استفاده کرد، مانند شمارش امواج الیوت، جایی که اغلب برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می شود. همچنین بالا و پایین های تاریخی مهمی را نشان می دهد که می توانید برای ترسیم خطوط برای شناسایی پیش بینی ها و اصلاحات فیبوناچی استفاده کنید. علاوه بر این، تشخیص الگوهای نمودار مانند پایین دوتایی، دوتایی بالا و سر و شانه ها را آسان می کند.

در اصل، توانایی آن در فیلتر کردن نوسانات قیمتی ناچیز که در یک روند کلی رخ می دهد برای تحلیلگران مهم است. نشانگر Zig Zag خطوط نوسانی را روی نمودار ایجاد می کند که می تواند برای شناسایی روند قیمت استفاده شود. نوسانات تصادفی قیمت را حذف می کند و سعی می کند تغییرات روند را نشان دهد. با فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت، این اندیکاتور تشخیص روندها را در تمام بازه‌های زمانی آسان‌تر می‌کند.

این اندیکاتور برای کمک به معامله گران برای حفظ موقعیت سودآور بازار در طول یک روند پایدار طراحی شده است. خطوط زیگ زاگ تنها زمانی ظاهر می شوند که یک حرکت قیمت بین یک نوسان بالا و یک نوسان پایین وجود داشته باشد که بیشتر از درصد مشخص شده - که معمولاً 5٪ است. این آستانه حرکت قیمت به معامله گران کمک می کند تا فریب نوسانات جزئی و ناچیز قیمت را نخورند تا بتوانند بر روند کلی متمرکز بمانند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند آن را با شاخص‌های فنی محبوب، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان‌گر تصادفی ترکیب کنند تا تأیید کنند که آیا قیمت یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است که خط زیگ زاگ تغییر جهت می‌دهد.

نحوه عملکرد نشانگر زیگ زاگ

اندیکاتور Zig Zag با ترسیم نقاط روی نمودار قیمت هر زمان که قیمت ها درصدی بیشتر از مقدار از پیش تعیین شده معکوس شوند، کار می کند. سپس خطوط مستقیمی را برای اتصال این نقاط ترسیم می کند. نقاط و خطوط فقط زمانی تنظیم می شوند که حرکت قیمت بالاتر از مقدار از پیش تعیین شده رخ دهد.

مقدار پیش فرض در اکثر نسخه های نشانگر 5٪ است. با این تنظیمات، نشانگر زیگ زاگ هیچ گونه نوسانی در قیمت کمتر از 5٪ را نشان نمی دهد. با این حال، مطمئناً می توانید حداقل مقادیر درصدی خود را برای نشانگر تعیین کنید.

بسیاری از معامله گران از ارزش های بین 5 تا 10 درصد استفاده می کنند. می توانید با تنظیمات درصدی مختلف آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی بهترین نتیجه را می دهد. به عنوان مثال، تنظیم 4٪ ممکن است امواج را واضح تر از تنظیم 5٪ تعریف کند. از آنجایی که سهام الگوهای خاص خود را دارند، ممکن است لازم باشد تنظیم درصد شاخص زیگ زاگ را متناسب با هر سهمی که تحلیل می‌کنید، بهینه کنید.

Zig Zag چگونه محاسبه می شود؟

لازم نیست خودتان نشانگر زیگ زاگ را به صورت دستی محاسبه کنید ، زیرا پلت فرم تجارت (ما در این مقاله از Amibroker استفاده می کنیم) این نشانگر را برای شما ترسیم می کند. اما اگر می خواهید بدانید که شاخص چگونه محاسبه می شود ، در اینجا مراحل است:

1. حرکات قیمت را که برای نوسان قیمت قابل توجه در نظر می گیرید انتخاب کنید.
2. یک نقطه شروع را انتخاب کنید - یک نوسان بالا یا کم نوسان.
3. نوسان بعدی را از نقطه شروع که بیشتر از یا مساوی با ٪ حرکت قیمت است ، مشخص کنید.
4. خط روند را از نقطه شروع به نقطه جدید بکشید.
5. نوسان بعدی را بالا یا پایین از نقطه جدید که بیشتر از یا برابر با ٪ حرکت قیمت است ، مشخص کنید و یک روند را ترسیم کنید.
6. در جدیدترین نوسان بالا یا نوسان جدید تکرار کنید و مانند نقاط نوسان بعدی ادامه دهید

توجه داشته باشید که پس از تعیین حرکت قیمت ، نوسانات قیمت کوچکتر از بین می رود و مشخص نمی شود. به طور معمول ، از قیمت های بسته شدن استفاده می شود ، اما از سایر نقاط قیمت مانند بالا یا پایین نیز می توان استفاده کرد.

چگونه نشانگر ZIG ZAG در نمودار ظاهر می شود

نحوه نمایش نشانگر Zig Zag در نمودار بستگی به نوع نمودار اعمال شده دارد. هنگامی که در یک نمودار خط یا نمودار نقطه اعمال می شود ، به طور خودکار با قیمت های بسته می شود. اما اگر در نمودار نوار یا نمودار شمعدان اعمال شود ، می توانید نقطه قیمت (نزدیک ، بالا ، پایین یا حتی باز) را با آن انتخاب کنید. هنگامی که سایر نقاط قیمت جدا از قیمت های پایانی استفاده می شود ، احتمالاً هنگام استفاده از نمودار نوار یا شمعدانی بیشتر از خطوط زیگ زاگ وجود دارد زیرا آنها طیف گسترده تری از قیمت ها را نسبت به نمودارهایی نشان می دهند که فقط از قیمت های بسته استفاده می کنند.

در زیر نمودار شمعدانی وجود دارد که زیگ زاگ را با قیمت های بالا/پایین ترسیم می کند:

نمونه نشانگر Zig Zag

نمونه های نشانگر زیگ زاگ

نشانگر زیگ زاگ نوسانات مختلف قیمت را نشان می دهد. این نوسانات فردی را با خطوط کشیده شده از ارتفاعات نوسان و کمترین چرخش ها ترسیم می کند.

نمودار زیر تنظیمات 5 ٪ حرکات قیمت را دارد:

نمونه نشانگر Zig Zag

هنگامی که آستانه ٪ به 8 ٪ افزایش می یابد ، نوسانات بزرگتر را نشان می دهد و موارد کوچکتر را نادیده می گیرد. نمودار زیر را مشاهده کنید:

Zig Zag Inditor Strategy مثال

نشانگر هنگام تغییر تنظیم عمق ، مانند نمودار زیر ، انتخابی تر می شود:

Zig Zag Inditor Strategy مثال

محدودیت نشانگر Zig Zag

همانطور که در بیشتر شاخص های دیگر دنبال کننده روند ، شاخص Zig Zag به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت تاریخی است و به همین ترتیب ممکن است پیش بینی کننده عملکرد قیمت آینده نباشد. به عنوان مثال ، قبل از اینکه خط زیگ زگ یک نقطه نوسان را نشان دهد ، قیمت نقطه نوسان را ترک کرده است و ممکن است حرکت قیمت بعدی تقریباً تکمیل شود. از آنجا که مقادیر برای شاخص ZIG ZAG فقط پس از پایان هر دوره زمانی ترسیم می شود (بنابراین پس از واقعیت) و فقط یک خط جدید دائمی را پس از حرکت قابل توجهی ترسیم می کند ، تمایل دارد که بسیار یک شاخص عقب مانده باشد.

مشکل دیگر این است که جدیدترین خط زیگ زاگ-که در سمت راست سمت راست یک نمودار نشان داده شده است-ممکن است دائمی نباشد ، زیرا اگر قیمت همچنان در جهت دیگر حرکت کند ، نشانگر خط را دوباره تغییر می دهد. یعنی هنگامی که قیمت تغییر می کند ، نشانگر شروع به ترسیم یک خط جدید می کند ، اما اگر آن خط به تنظیم درصد نشانگر نرسد و قیمت امنیت جهت را معکوس کند ، خط برداشته می شود و توسط یک خط زیگ زاگ جایگزین می شوددر جهت اصلی روند.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، نقاط نشان داده شده توسط یک فلش سیاه نادیده گرفته می شوند زیرا تا 8 ٪ نیستند. شاخص Zig ZAG در ابتدا یک خط موقت را به همراه حرکت قیمت به سمت بالا نشان می دهد. با این حال ، هنگامی که آستانه 8 ٪ عبور نکرد و قیمت متعاقباً به نزولی برگشت ، آن خط موقت منتقل شد تا خط نزولی گسترده ای را که به پایین نوسان بعدی متصل می شود ، نشان دهد. آخرین قیمت نوسان (فلش آبی) را بررسی کنید. خط زیگ زاگ در آنجا برای ادامه صعود به آنجا منتقل می شود ، اما این نشانگر هنوز مطمئن نیست که آیا نوسان بعدی به سمت پایین است.

Zig Zag Inditor Strategy مثال

بنابراین ، در حالی که شاخص ممکن است در نمودار خوب به نظر برسد ، برای تجارت در زمان واقعی مفید نیست ، زیرا این شاخص حتی در نوسانات قیمت خواندن نیز از معامله گر گیج تر است.

چه کسی نشانگر زیگ زاگ را اختراع کرده است؟

شاخص زیگ زاگ در ابتدا توسط یک معامله گر S& P 500 به نام بیل ولف کشف شد که از آن برای ردیابی امواج گرگ خود استفاده کرد. امواج گرگ کمی مانند امواج الیوت کار می کنند ، اما در تکنیک های نمودار تفاوت هایی وجود دارد. امواج گرگ از پنج موج تشکیل شده است که نشان دهنده عرضه و تقاضا به قیمت تعادل است.

استراتژی معاملات نشانگر Zig Zag

بیایید به یک یا بسیاری از استراتژی های معاملات نشانگر Zig Zag برویم.

اما بیایید صبر کنیمآیا شاخص برای پشتی مفید است؟متاسفانه نه. به احتیاط شدید نیاز دارد.

شاخص Zig-Zag و همچنین بسیاری از کارکردها و شاخص های دیگر به آینده نگاه می کنند. به همین دلیل شما باید سیگنال تجارت را "به تأخیر بیندازید" تا اطمینان حاصل کنید که "به آینده نگاه نمی کنید" و در نتیجه ، پشتی خود را برای تجارت واقعی بی ارزش می کنید. ما می توانیم به شما اطمینان دهیم که بسیاری از معامله گران توسط بسیاری از استراتژی معاملات نشانگر Zig Zag فریب خورده اند!

برای نشان دادن بهتر مشکلات بدون تأخیر ، می توانیم در Amibroker به این نمودار نگاه کنیم که 5 ٪ حرکات را نشان می دهد:

در پایین آوریل 2020 ، شاخص زیگ زاگ تقریباً به طور مداوم بالا می رود ، بسیار بیشتر از 5 ٪ ، اما دارای بازده بسیار کمی است. بنابراین ، نشانگر تقریباً یک خط مستقیم را نشان می دهد. به همین دلیل است که نشانگر Zig Zag اغلب برای پشتی بی فایده است! برای ایجاد یک نقطه مرجع به یک حرکت در جهت مخالف نیاز دارد.

به همین دلیل ، ما تصمیم می گیریم که هیچگونه پشتی را انجام ندهیم. هیچ استراتژی معاملاتی Zig ZAG احتمالاً در تجارت و پشتوانه خارج از نمونه به خوبی حفظ نخواهد شد!< SPAN> شاخص Zig-Zag و همچنین بسیاری از کارکردها و شاخص های دیگر ، به آینده نگاه کنید. به همین دلیل شما باید سیگنال تجارت را "به تأخیر بیندازید" تا اطمینان حاصل کنید که "به آینده نگاه نمی کنید" و در نتیجه ، پشتی خود را برای تجارت واقعی بی ارزش می کنید. ما می توانیم به شما اطمینان دهیم که بسیاری از معامله گران توسط بسیاری از استراتژی معاملات نشانگر Zig Zag فریب خورده اند!