راهنمای کامل برای استراتژی های فارکس پشتی

ساخت وبلاگ

ظهور بازار دیجیتال تأکید بیشتری بر مهارت فنی دارد. در حال حاضر ، سهام ، CFDS ، معاملات آتی و معامله گران فارکس به خوبی توصیه شده اند که مجهز به حرکت در یک منظره فزاینده پویا باشند.

با توجه به پیشرفت در فن آوری های سیستم های اطلاعاتی ، مهارت هایی از قبیل توانایی استفاده از یک پلت فرم تجارت نرم افزاری و عیب یابی مسائل اتصال به اینترنت در زمان واقعی ضروری است. علاوه بر این ، قادر به آزمایش ایده های تجاری برای کاربرد در بازار زنده ذاتاً مفید است. یکی از این روشها برای انجام این کار از طریق پشتکار تجارت است.

پشتی چیست؟

Backtesting عمل استفاده از یک سیستم تجاری یا استراتژی برای یک مجموعه داده های تاریخی است. پس از اتمام ، این مطالعه ایده ای از استراتژی یا عملکرد گذشته سیستم را به معامله گر ارائه می دهد. سپس از نتایج پشتی برای بررسی نقاط ورود و خروج بازار استراتژی و همچنین بهینه سازی پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می شود.

در تجارت مدرن فارکس ، تجزیه و تحلیل فنی روش Go-to برای معامله گران فعال است. در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت FX ممکن است به اصول متکی باشند تا روند گسترده ای در جفت ارز انتخاب کنند ، معامله گران نوسان ، روز و داخل کشور به شاخص های فنی روی می آورند تا اقدام قیمت را در یک زمینه قابل کنترل قرار دهند. یکی از راه هایی که در آن هر دو رویکرد معتبر یا نامعتبر تلقی می شود ، از طریق بازگشت استراتژی است.

برای پشتوانه یک استراتژی معاملاتی فارکس ، دو چیز لازم است: یک مجموعه داده های تاریخی و یک استراتژی. هنگامی که مطالعه نتیجه گرفت ، روند بهینه سازی ممکن است آغاز شود.

چرا با FXCM تجارت می کنید

کمیسیون رایگان با اجرای سریع و کارآمد.

داده های تاریخی

مجموعه داده های تاریخی حساب های مفصلی از عملکرد قیمت است که قبلاً در دوره های مشخص اتفاق می افتاد. برای بازار فارکس ، آنها از نوسانات نرخ ارز گذشته تشکیل شده اند. داده های تاریخی ممکن است به هر شکلی ارائه شود ، از تغییرات قیمت در صفحه گسترده اکسل تا یک خط ، نوار یا نمودار شمعدانی.

تضمین داده های بازار تاریخی یک گام اولیه در انجام یک پروژه پشتی است. برای انجام این کار ، باید یک ابزار و یک دوره زمانی را انتخاب کنید که در آن مطالعه شود. از آنجا ، داده ها ممکن است به یک تناوب مطلوب ، به ویژه ماهانه ، هفتگی ، روزانه و داخلی طبقه بندی شوند.

استراتژی تجارت

  • ورود به بازار: ورود به بازار نقطه قیمت است که در آن یک موقعیت طولانی یا کوتاه جدید در بازار زنده باز می کند. در معاملات فارکس ، ورود به بازار از طریق خرید یا فروش یک جفت ارز ایمن می شود.
  • خروج بازار: خروج بازار نقطه ای است که در آن موقعیت باز بسته می شود. برای خروج از یک بازار ، یک دستور جبران کننده برای بستن یک موقعیت بلند (فروش) یا کوتاه (خرید) قرار می دهد. این ممکن است با اجرای سود یا توقف سفارشات ضرر انجام شود.

بدون قوانینی برای ورود و خروج بازار ، پشتی آن غیرممکن است. اگرچه ایده های تجارت ممکن است از نظر تاریخی بی ربط باشد ، اما آنها پایه و اساس مطالعه هستند و می توانند برای ساختن یک استراتژی تجاری مؤثرتر فارکس مورد استفاده قرار گیرند.

بهینه سازی استراتژی

اندازه گیری موقعیت و ریسک در مقابل سناریوهای پاداش عناصر اصلی هر استراتژی تجاری مؤثر است. و اگرچه آنها برای یک مطالعه پشتی ضروری نیستند ، اما آنها بخش های جدایی ناپذیر از هرگونه بهینه سازی استراتژیک هستند.

بهینه سازی فرایندی است که از طریق آن داده های گذشته برای تعیین میزان تأثیر شرایط بازار بر عملکرد یک استراتژی استفاده می شود. این کار با بررسی نقاط ورود و خروج بازار انجام می شود تا ببینیم آیا روشی کارآمدتر برای استفاده از سرمایه ریسک وجود دارد یا خیر. روشهای متداول بهینه سازی یک استراتژی ، ریسک در مقابل نسبت پاداش و اندازه موقعیت ترفند است.

ابزارهای پشتی

یکی از بهترین چیزها در مورد بازار مدرن این است که متوسط معامله گر خرده فروشی از گزینه های پشتی فراوانی برخوردار است. اشتراک و مجموعه داده های تاریخی فارکس رایگان ، مانند ابزارهای مختلف پشتی ، به راحتی در دسترس هستند. با توجه به این منابع ، هر معامله گر می تواند یک رکورد آماری را در مورد عملکرد گذشته یک استراتژی ایجاد کند.

نرم افزار Backtesting Forex

از جمله متداول ترین دستگاه هایی که برای ساختن یک مطالعه پشتی استفاده می شود ، تستر استراتژی خودکار است. اینها برنامه های نرم افزاری هستند که از طریق مجموعه داده های بازار تاریخی ساخته شده اند. به طور معمول ، نرم افزار مخصوص پشتی از ارائه دهندگان شخص ثالث خریداری می شود.

در بعضی موارد ، پلت فرم تجارت فارکس به خودی خود یک تستر استراتژی دارد که در عملکرد خود ساخته شده است. به عنوان مثال ، Ninjatrader دارای یک ویژگی بهینه ساز استراتژی است که امکان حمایت از اقدام قیمت تاریخی را با توجه به قوانین ورود و خروج از پیش تعریف شده فراهم می کند. همچنین ، مشاوران خبره ممکن است از طریق عملکرد تستر استراتژی در Metatrader 4 یا Metatrader 5 مورد استفاده قرار گیرند.

پشتی دستی

البته ، یکی از ابزارهای مفید برای پشتی ، مداد است. بسیاری از سیستم های تجاری عالی با دست آزمایش شده اند. اگر خدمات یک برنامه نویس یا نرم افزار خودکار در دسترس نباشد ، هیچ مشکلی با یک دفترچه یادداشت و مداد وجود ندارد.

نمونه پشتی فارکس

  1. مدت زمان مطالعه
  2. تناوبی یا افزایش
  3. نقطه ورود به بازار
  4. نقطه خروج بازار

ارین تصمیم می گیرد تا بررسی کند که چگونه استراتژی متقاطع متحرک در طول سال گذشته انجام می شود. تناوبی 30 دقیقه انتخاب شده است. هنگامی که SMA 10 دوره بالاتر از 20 دوره عبور می کند ، موقعیت طولانی باز می شود. هنگامی که 10 دوره SMA در زیر 20 SMA قرار می گیرد ، طولانی مدت بسته است و موقعیت کوتاه جدیدی باز می شود.

پس از اتمام این مطالعه ، ارین مجموعه کاملی از معیارهای خرید و فروش 12 ماهه برای یورو/دلار در بازه زمانی 30 دقیقه ای خواهد داشت. اگر سوابق آهنگ قابل قبول باشد ، بخشی یا تمام استراتژی SMA ممکن است در برنامه معاملاتی ارین گنجانیده شود.

مزایای پشتی

پشتی استراتژی یک روش معمول در بین بازرگانان حرفه ای و تازه کار است. این مزایای مهم برای کسانی که در تلاشند تا در بازار ایجاد کنند ، دارای چندین مزیت اساسی است. سه مورد از بزرگترین ایجاد سوابق آماری ، ارتقاء اعتماد به نفس معامله گر و برنامه های کاربردی سیستم است.

1. سوابق آماری

پشتوانه یک مجموعه داده های تاریخی روشی سریع و مقرون به صرفه برای تأیید عملکرد یک استراتژی است. برنده ها و ضررها به راحتی مشخص می شوند و یک سابقه آماری ایجاد می کنند. درصد برنده یک استراتژی و همچنین سود و ضرر دوره ای مورد انتظار همه به راحتی در دسترس است. محصول نهایی یک گزارش دقیق و تجربی از عملکرد گذشته است.

معیارهای پیشرفته مانند پیروزی/ضرر تجاری ، برندگان/بازنده های متوالی ، حداکثر کاهش حساب معاملات ، بازده سهام و زمان بهبودی نیز ممکن است در یک مطالعه گنجانده شود. این مقادیر چگونگی عملکرد یک استراتژی یا سیستم با گذشت زمان در انواع شرایط بازار را روشن می کند.

2. اعتماد به نفس

شاید بزرگترین مزیت پشتوانه استراتژیک مؤلفه روانشناختی باشد. با مشاهده اثربخشی یک متدولوژی به مرور زمان ، می توان با نتایج احتمالی کاربرد آن برای تجارت زنده ، راحت شد. با توجه به این دیدگاه ، تعیین کننده در بازار زمان واقعی از نظر نمایی آسان تر است.

به عنوان مثال ، فرض کنید که Trader A یک استراتژی Breakout Bollinger Bandbollinger Band Bollinger Bandbollinger را به طور کامل پشت سر گذاشته است. نتایج این مطالعه استثنایی ، سود پایدار و درصد برنده قوی بود. این استدلال می کند که معامله گر A به اندازه کافی اعتماد به نفس در استراتژی دارد تا بدون تردید در بازار زنده ، آن را به طور مداوم اعمال کند.

3. برنامه های سیستمیک

مطالعات پشتی به طور خاص در ساخت سیستم مفید است. یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است که حاکم بر ورود ، خروج و اهرم های کاربردی بازار است. سیستم ها ممکن است اختیاری یا خودکار و در هر بازار یا بازه زمانی اعمال شود.

پیشرفت فناوری تجارت سیستم های پیشرفته را به توده های خرده فروشی آورده است. در حقیقت ، سیستم های الگوریتم در حال حاضر در سراسر بازار شیوع دارند و بیش از 40 ٪ از معامله گران FX در سال 2020 از ALGO استفاده می کنند. سیستم فرکانس بالا قابل دوام است.

اشکال پشتی

مانند همه چیز در بازارهای مالی ، داده های تاریخی Backtesting دارای اشکالاتی است که شایسته یادداشت هستند. در بالای لیست تعصب تأیید ، داده های ناقص و اجرای تجارت متناقض وجود دارد.

1. داده های غیرقابل اعتماد

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که فارکس یک بازار بدون نسخه (OTC) است. به نوبه خود ، ارائه دهندگان نقدینگی و کارگزاران تجارت را با قیمت های منحصر به فرد انجام می دهند ، اگرچه اختلافات اندک است. این می تواند به اختلاف در داده های تاریخی منجر شود ، که می تواند نتایج پشتی را کاهش دهد.

2. تعصب تأیید

هنگام بررسی وقایع گذشته ، انسانها مستعد قربانی یک خطای هستند: تعصب تأیید. تعصب تأیید می تواند هر مطالعه پشتی را تضعیف کند ، و نتایج را نادرست و گمراه کننده می کند.

به گفته فرهنگ لغت کمبریج ، تعصب تأیید "این واقعیت است که اگر به نظر می رسد مردم از آنچه که قبلاً اعتقاد دارند یا انتظار دارند ، اطلاعات را بپذیرند یا توجه کنند."[2] این امر به ویژه در مورد پشتیبانان مرتبط است ، زیرا معامله گران اغلب به طور ناخودآگاه داده ها یا پارامترهای مطالعه خیاطی را برای ایجاد نتایج مثبت پشت سر می گذارند. در این حالت ، سوابق آماری گمراه کننده است و یک استراتژی یا عملکرد واقعی سیستم را نشان نمی دهد.

3. اعدام

از آنجا که هرکسی که تجربه تجارت قابل توجهی دارد به آن گواهی می دهد ، تجارت در بازار زنده بسیار متفاوت از استفاده از پارامترها برای مجموعه داده های گذشته فارکس است. تعداد زیادی از عوامل در حال بازی هستند ، به طور خاص پیشنهاد/سؤال و لغزش را پیشنهاد می کنند.

لغزش تفاوت بین قیمت سفارش مورد نظر و قیمتی است که در آن سفارش در واقع در بازار پر شده است. پشتی نمی تواند این متغیر را به خود اختصاص دهد ، بنابراین ورود بازار و مقادیر خروج بازار ممکن است نادرست باشد. علاوه بر این ، با پیشرفت شرایط بازار از نظر نقدینگی و نوسانات ، گسترش پیشنهاد/سؤال بسیار متفاوت است.

هنگامی که با هم جمع می شوند ، BID/ASK و واریانس لغزش قادر به تأثیر قابل توجهی در نتایج پشتی است.

به جلو در مقابل پشتی

پشتی تنها یک نوع تجزیه و تحلیل بازار است. بسیاری آن را به عنوان یک نقطه شروع عالی ، مبنایی برای سیستم های آینده و پروژه های ساخت استراتژی می دانند. برخی دیگر ترجیح می دهند رفتار فعلی بازار و استراتژی کاردستی را بر این اساس مطالعه کنند.

آزمایش رو به جلو چیست؟

آزمایش رو به جلو استفاده از پارامترهای یک استراتژی در تحول در عمل قیمت است. همچنین به عنوان معاملات کاغذی شناخته می شود ، آزمایش های رو به جلو شامل استفاده از یک سیستم یا استراتژی به طور مداوم در بازارهای زنده است. چنین پروژه هایی ممکن است با استفاده از یک شبیه ساز معاملاتی مرتبط با یک حساب نمایشی انجام شود. بسیاری از محصولات برای آزمایش پیش رو طراحی شده اند ، مانند عملکرد تجارت کاغذ در TradingView.

ایجاد یک تحلیل جامع

به جلو و پشتی اغلب برای ایجاد یک تحلیل استراتژیک جامع ترکیب می شوند. برای انجام این کار ، معامله گران دوره ای را به پشتی انتخاب می کنند ، سپس تست رو به جلو در بازار زنده. پس از ایجاد یک مجموعه نمونه آزمایشی به جلو ، نتایج با مطالعه پشتی مقایسه می شوند.

سپس اثربخشی این استراتژی با مشاهده واریانس بین مجموعه داده های رو به جلو و عقب مورد قضاوت قرار می گیرد. اگر نتایج واگرای داشته باشند ، سیستم منعکس کننده عملکرد تصادفی است. اگر آنها مکمل باشند ، پارامترهای سیستم معتبر هستند.

خلاصه

Backtesting عمل استفاده از یک سیستم یا استراتژی برای داده های قیمت گذاری تاریخی است. با انجام این کار ، یک سابقه آماری ایجاد شده است که منعکس کننده عملکرد گذشته روش شناسی است. چنین مطالعاتی باعث افزایش اعتماد به نفس معامله گر و ابزارهای مفیدی در ساخت سیستم می شود. با این حال ، Backtesting دارای چندین مشکل از جمله مجموعه داده های ناقص ، تعصب تأیید است و اجرای سفارش متغیر را به خود اختصاص نمی دهد.

در نهایت ، پشتی ، مکان مناسبی برای شروع تجزیه و تحلیل یک استراتژی یا سیستم است. اگرچه مطمئناً کامل نیست ، این رشته می تواند در نقاط ضعف ، نقاط قوت و بهبود یک روش موجود ارزشمند باشد.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.

رازهاي معامله گران موفق...
ما را در سایت رازهاي معامله گران موفق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سید مهدی موسوی بازدید : 48 تاريخ : جمعه 4 فروردين 1402 ساعت: 15:58